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金融工程|动态跟踪
Size风格领衔，3个月盈利上下调因子表报告发布日期2024年12月21日
现出色
——东方因子周报
杨怡玲yangyiling@
执业证书编号：S0860523040002
研究结论
风格表现监控
本周市场正收益风格集中在Size风格上，负收益风格表现在Growth风格上。3个
月盈利上下调是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。
多只ETF新增一级交易商，多家指数基金2024-12-16
因子表现监控
增设Y份额
⚫以沪深300指数为选股空间，最近一周，标准化预期外收入、一年动量等因子表现中证A500指增基金再迎“新力军”，又一2024-12-08
较好，而SPTTM、三个月换手等因子表现较差。最近一月，三个月UMR、单季EP公募获批设立香港子公司
等因子表现较好，而预期净利润环比、特异度等因子表现较差。ABCM：基于神经网络的alpha因子和beta2024-12-03
因子协同挖掘模型：——因子选股系列之
⚫以中证500指数为选股空间，最近一周，一年动量、一个月波动等因子表现较好，
一一〇
而预期净利润环比、单季营收同比增速等因子表现较差。最近一月，一个月UMR、DFQ机器学习行业轮动模型：——量化策2024-11-19
一个月波动等因子表现较好，而单季营收同比增速、预期净利润环比等因子表现较略系列之八
差。
⚫以中证800指数为选股空间，最近一周，3个月盈利上下调、一年动量等因子表现
较好，而预期净利润环比、单季SP等因子表现较差。最近一月，单季EP、EPTTM
一年分位点等因子表现较好，而预期净利润环比、高管薪酬等因子表现较差。
⚫以中证1000指数为选股空间，最近一周，单季ROA、3个月盈利上下调等因子表
现较好，而预期ROE环比变化、单季SP等因子表现较差。最近一月，单季ROA、
EPTTM一年分位点等因子表现较好，而一个月反转、一个月UMR等因子表现较
差。
⚫以国证2000指数为选股空间，最近一周，3个月盈利上下调、单季ROA等因子表
现较好，而单季SP、一年动量等因子表现较差。最近一月，单季净利同比增速、3
个月盈利上下调等因子表现较好，而预期ROE环比变化、一个月反转等因子表现较
差。
⚫以创业板指指数为选股空间，最近一周，单季超预期幅度、分析师认可度等因子表
现较好，而一个月反转、盈余公告最低价跳空超额等因子表现较差。最近一月，分
析师认可度、三个月UMR等因子表现较好，而高管薪酬、单季净利同比增速环比变
化等因子表现较差。
⚫以中证全指指数为选股空间，最近一周，3个月盈利上下调、分析师认可度等因子
表现较好，而预期ROE环比变化、EPTTM一年分位点等因子表现较差。最近一
月，BP
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