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金融危机下国内理想投资行业的评价叶斯俊
（中国矿业大学理学院，江苏221008）
摘要：本文首先选取工业中某些行业进行研究，并对相关数据进行统计及处理。引入潜在系数的概念，根据影响各行业竞争力的主要因素，计算得出所选行业的综合潜力，然后建立投影寻踪评价模型，构造投影指标函数，用遗传算法进行求解得出所选行业中的理想投资行业。关键词：潜在系数；投影寻踪评价模型；理想投资行业
TheEvaluationoftheDomesticIdealInvestmentIndustryunderFinancialCrisis
YeSijun
(SchoolofScience,ChinaUniversityofMiningandTechnology,Jiangsu221008)
Abstract:Thisarticlefirstcountsandprocessestherelatingstatisticsselectedfromsomesectorsofindustry.Atthesametime,itintroducestheconceptofpotentialfactorsandestimatesthepotentialoftheselectedsectorsaccordingtothemainfactorsaffectingthecompetitivestengthofvarioussectors,thenestablishesprojectionpursuitassessmentmodelandstructuresprojectionindexfunction,finallytheidealinvestmentindustryamongtheselectedindustriesaredefinedaccordingtogeneticalgorithm.
Keywords:potentialfactor;projectionpursuitassessmentmodel;idealinvestmentindustry
0引言
2007年夏季，美国次级贷发生危机以来，已经引发了全球性金融危机，对世界经济运行造成重大负面影响。据分析，过去几年全球经济的稳定增长已经周期结束，开始进入一个新的调整周期。世界经济形势发生的重大变化，已经对中国石油和天然气开采业、有色金属矿采选业、食品制造业以及医药制造业等行业产生重大影响。但并不是所有的行业在金融危机下没有投资获益的可能。建立模型对中国各行业进行分析并进行排序，选择出理想的投资行业存在着很大的现实意义。本文就建立模型对各行业进行评价比较进行讨论。
1数据统计与标准化
根据对相关资料的查找，本文选取影响各行业竞争力的主要因素为利润率、总资产周转率、资产负债率、产品销售率、利润增长率。首先统计出各个行业的各项指标随时间变化的量。以产品销售率为例,可以统计出各个行业产品销售率2005~2007年的数据[5]，如下表所示：
表1各行业产品销售率每年的值
行业
2005
2006
2007
石油和天然气开采业
99.97
99.63
99.65
有色金属矿采选业
98.63
98.31
98.31
中国科技论文在线
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食品制造业
98.96
98.51
96.79
烟草制品业
101.46
100.01
100.43
纺织服装、鞋、帽制造业
98.31
91.78
91.97
文教体育用品制造业
96.74
98.83
96.56
医药制造业
95.73
96.34
94.59
交通运输设备制造业
101.12
98.10
98.02
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
97.97
97.15
97.95
水的生产和供应业
96.78
96.88
96.95
原始数据由于量纲不同，数据大小差别较大，指标特性不同，因此需要对原始数据进行归一化处理。在处理数据的过程中我们着重的是数据的相对值而不是绝对值，因此我们可以考虑用正态分布中的概率密度对其标准化。
1.1增性指标（以产品销售率为例）
假设各个行业的产品销售率X服从正态分布[1]，用SPSS软件对产品销售率进行正态分布检验。
图1正态分布P-P图图2去势正态分布P-P图
由上图可
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