计量经济学练习题答案(第六章).pdfVIP

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白

许铭，安徽财经大学

6_1

(1)由OLS做消费和收入的简单线性回归，结果如下：

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C-126.590024.22363-5.2258900.0001

X21.3827070.010350133.59800.0000

R-squared0.999048Meandependentvar2283.984

AdjustedR-squared0.998992S.D.dependentvar2219.463

S.E.ofregression70.44942Akaikeinfocriterion11.44697

Sumsquaredresid84373.05Schwarzcriterion11.54638

Loglikelihood-106.7462F-statistic17848.43

Durbin-Watsonstat0.793774Prob(F-statistic)0.000000

可决系数、F和T统计量均理想，模型拟合很好。模型为x1=−126.59+1.3∗x2

(2)DW检验：DW统计量为0.79，在一个解释变量，19个样本条件下，临界值为（1.18，1.41）

所以模型存在正自相关。

LM检验：

Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:

F-statistic4.156959Probability0.036607

Obs*R-squared6.775542Probability0.033784

TestEquation:

DependentVariable:RESID

Method:LeastSquares

Date:12/22/14Time:21:32

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C-14.8453921.32425-0.6961740.4970