异方差计量经济学课件,南京农业大学周曙东.pptVIP

*******************异方差计量经济学异方差是计量经济学中常见问题，指模型误差项的方差随解释变量变化而变化。它会影响模型参数估计的有效性和假设检验的可靠性。课程导言11.课程概述本课程旨在帮助学生深入理解计量经济学中异方差现象的理论基础、检验方法和处理策略。22.课程目标通过本课程学习，学生将掌握异方差的识别、检验、处理方法，并能够运用这些方法分析实际经济问题。33.课程内容本课程主要介绍异方差的概念、产生原因、检验方法、处理方法以及相关应用。44.教学方法本课程将采用课堂讲授、案例分析、课后作业等多种教学方法。何为异方差方差不同在回归分析中，误差项的方差如果随自变量或其他因素的变化而变化，则称为异方差。方差相同如果误差项的方差保持不变，则称为同方差。异方差的产生原因观测误差不同观测值之间存在差异，导致误差项的方差不同。例如，在收入与消费支出之间，高收入家庭的消费支出波动更大。变量遗漏模型中未包含的变量可能会影响因变量，导致误差项的方差随着自变量的变化而变化。例如，分析房价与面积的关系，但忽略了地理位置的影响，导致异方差。模型设定误差模型的设定错误，例如错误地选择函数形式或忽略了交互项，也会导致异方差。例如，使用线性模型来分析非线性关系。样本数据特征样本数据的特征也会导致异方差。例如，不同行业或不同地区的企业可能具有不同的经营模式和风险偏好，导致误差项的方差不同。异方差的检验1可视化检验通过绘制残差平方图或散点图2统计检验白立方检验、布尔切-帕根检验3假设检验施蒂格勒-怀特检验异方差检验是计量经济学中重要的步骤，有助于判断模型假设是否满足。可视化检验可以直观地观察残差的方差是否随自变量的变化而变化。统计检验则通过计算统计量来检验异方差的存在性。假设检验则是通过建立假设来检验异方差的显著性。白立方检验检验原理该检验基于对残差平方和的分析，构建一个检验统计量。检验步骤估计回归模型并获取残差根据残差平方和构建检验统计量根据统计量分布判断是否拒绝原假设优缺点操作简便对数据分布要求较低仅检验方差是否一致，不能指明异方差形式布尔切-帕根检验布尔切-帕根检验是一种常用的异方差检验方法，它利用回归模型的残差平方与解释变量之间的关系来判断是否存在异方差。该检验基于假设检验的原理，通过检验残差平方与解释变量之间是否存在线性关系，来判断是否可以拒绝零假设。具体而言，该检验使用F统计量来衡量残差平方与解释变量之间的关系。F统计量越大，表明关系越强，异方差可能性越大。施蒂格勒-怀特检验检验原理施蒂格勒-怀特检验是检验异方差最常用的方法之一，它基于回归模型残差的平方和来进行检验。该检验假设残差的平方和与解释变量无关，如果检验结果拒绝原假设，则说明存在异方差。步骤计算回归模型的残差。计算残差的平方。将残差平方作为被解释变量，解释变量和解释变量的交叉项作为解释变量，进行回归分析。检验回归模型的F统计量或R平方值，如果拒绝原假设，则说明存在异方差。异方差的后果估计量偏差异方差会使最小二乘估计量不再是无偏的，导致估计结果失真，难以反映真实情况。标准误偏小异方差会低估参数的标准误，导致置信区间过窄，假设检验结果不可靠。统计推断失效基于最小二乘法的统计推断，如假设检验和置信区间，将不再有效，无法进行可靠的推断。异方差对估计量的影响11.估计量不再是最佳线性无偏估计异方差会导致最小二乘估计量不再是BLUE，这意味着它不再是最优的线性无偏估计量。22.估计量效率降低异方差会导致估计量的方差增大，进而导致估计量的效率降低，影响模型的预测精度。33.估计量可能不一致在某些情况下，异方差会导致估计量不一致，即随着样本量的增加，估计量不会收敛到真实参数值。异方差对假设检验的影响假设检验的错误率异方差会影响t检验和F检验的结果，导致错误地拒绝或接受原假设。置信区间的准确性异方差会导致置信区间的宽度不准确，影响对参数真实值的估计。统计显著性异方差会影响统计显著性检验的结果，导致对系数的判断错误。如何处理异方差1加权最小二乘法异方差的方差结构已知，通过加权最小二乘法进行估计，可以有效消除异方差的影响。2广义最小二乘法当方差结构未知时，可以使用广义最小二乘法进行估计，该方法可以估计方差结构，并通过加权最小二乘法进行参数估计。3白立方标准误的调整白立方标准误可以用于处理异方差，通过对标准误进行调整，可以得到更准确的统计推断结果。4异方差稳健标准误异方差稳健标准误可以用于处理异方差，它在进行参数估计时，可以考虑方差结构的影响，并