《概率论与数理统计》第4章 随机变量的数字特征-教学课件（非AI生成）.ppt

随机变量X与Y的二阶中心矩共有四个，分别记为：*定义:设n维随机变量(X1,X2,…,Xn)的二阶混合中心矩cij=Cov(Xi,Xj)=E{[Xi-E(Xi)][Xj-E(Xj)]},i,j=1,2,…,n,都存在,则称矩阵为n维随机变量(X1,X2,…,Xn)的协方差矩阵.*例:设X,Y的联合分布列如表所示试求X和Y的协方差矩阵.解因为E(X)=0×(1-p)+0×0+1×0+1×p=p,同样E(Y)=p.所以,c11=D(X)=(0-p)2(1-p)+(1-p)2p=p(1-p),同样c22=p(1-p)c12=c21=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}=(0-p)(0-p)(1-p)+(0-p)(1-p)0+(1-p)(0-p)0+(1-p)(1-p)p=p(1-p)故协方差矩阵为*例:设(X,Y)在矩形区域G={(x,y)|a≤x≤b,c≤y≤d}上服从均匀分布,试求X和Y的协方差矩阵.解同样得所以X和Y的协方差矩阵为*例:设(X,Y)~N(μ1,μ2,σ12,σ22,ρ),求X和Y的协方差矩阵.解因为*协方差的性质1.2.a,b是常数3.4.*定理:Cov(X,Y)=Cov(Y,X)证明Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(