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《全面风险管理》考试复习题及答案

单选题

1.资金业务系统中设置的债券回购业务交易确认与申请的利率浮动上下不得大于（）

A、3%

B、5%

C、10%

D、20%

参考答案：D

2.资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总

A、大于

B、小于

C、等于

D、无关

参考答案：B

3.重要业务专项应急预案应当注重（），明确在不同场景下的应急流程和措施。

A、灾难场景的设计

B、调动内部资源

C、采取业务应急手段尽快恢复业务

D、和信息科技部门、保障部门的应急预案有效衔接

参考答案：A

4.重要业务恢复时间目标不得大于（）小时，重要业务恢复点目标不得大于半小时。

A、1小时

B、2小时

C、4小时

D、8小时

参考答案：C

5.针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。

A、企业当期利润是否足够偿还贷款本息

B、企业是否具有足够的融资能力和投资能力

C、企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

D、企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款

参考答案：D

6.张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年，该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。

A、内部欺诈

B、贷款流程执行失效

C、信贷人员技能匮乏

D、未授权交易

参考答案：B

7.债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。

A、信用风险

B、操作风险

C、市场风险

D、流动性风险

参考答案：A

8.在中国银行业风险管理实践中，风险对冲策略最常运用于（)的管理

A、贷款违约风险

B、信息系统失效风险

C、商品价格风险

D、声誉风险

参考答案：A

9.在证券交易所资产支持证券存续期，资产服务机构的风险管理职责不包括（）

A、按照约定积极履行基础资产管理、运营、维护职责，监测基础资产质量变化情况

B、按照约定落实现金流归集、不合格基础资产赎回或替换、基础资产循环购买和维护专项计划资产安全的机制

C、积极配合管理人及其他参与机构和投资者开展风险管理工作，发现影响专项计划资产安全、投资者利益等风险事项及时告知管理人

D、监督管理人对专项计划资产管理、运用、处分情况，发现管理人的管理指令违反专项计划说明书或者托管协议约定的，应当要求改正，未能改正的，应当拒绝执行并及时向证券交易所及相关监管机构报告

参考答案：D

10.在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。

A、违反内部流程

B、人员因素

C、系统缺陷

D、外部事件

参考答案：D

11.在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描述，最不恰当的是（）。

A、对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

B、经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

C、对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

D、经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

参考答案：C

12.在我国，负责接收、分析全国大额和可疑交易报告向有关部门移交可疑交易线索的金融情报机构是（）

A、反洗钱工作部际联席会议制度

B、中国反洗钱监测分析中心

C、中国银行保险监督管理委员会

D、中国人民银行反洗钱局

参考答案：B

13.在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里的资本分配中的资本是指（）。

A、所预计的下一年度的银行资本

B、本年度的银行资本

C、所预计的未来三年的银行资本

D、过去三年间的银行资本

参考答案：A

14.在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（）最为有效。

A、商品价格风险

B、贷款违约风险

C、信息系统失效风险

D、声誉风险

参考答案：A

15.在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。

A、声誉风险

B、社会风险

C、政治风险

D、信用风险

参考答案：A

16.在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指（）。

A、针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备

B、根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备

C、在利润分配中计提的一般风险准备

D、根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备

参考答案：D

17.在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性