计量经济学EViews自相关检验及修正实验报告.pdfVIP

子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

自相关问题的检验与修正

【实验目的与要求】

熟练使用EViews软件进行计量分析，理解自相关的检验和估计的基本方法

【实验准备】

1.自相关的基本概念：若Cov(u,u)=E(uuj)=0(i≠j)不成立，即线性回归模型扰动项的方差—协

iji

方差矩阵的非主对角线元素不全为零，则称为扰动项自相关，或序列相关（serialcorrelation）

2.自相关的后果：

（1）在扰动项自相关的情况下，尽管OLS估计量仍为无偏估计量，但不再具有最小方差的性质，

即不是BLUE。

（2）OLS估计量的标准误差不再是真实标准误差的无偏估计量，使得在自相关的情况下，无法再

信赖回归参数的置信区间或假设检验的结果。

3.检验自相关的基本方法：残差检验、D.W检验、Q检验

4.自相关的修正方法：广义差分法。

【实验内容】

1.利用实验数据建立实际有效汇率REER对名义有效汇率NEER的一元回归模型，根据残差检验、D.W

检验、Q检验判别是否存在自相关。

2.利用实验数据，建立中国出口EX对中国进口IM的一元回归模型，根据残差检验、D.W检验、Q

检验判别是否存在自相关。

3.如果检验结果为存在自相关，根据残差检验和D.W检验估计一阶自相关系数。

4.根据估计出的一阶自相关系数，利用广义差分法估计模型。

5.对利用广义差分法估计得到的模型，根据残差检验、D.W检验、Q检验判别是否存在自相关。

6.对实际有效汇率REER对名义有效汇率NEER和中国出口EX对中国进口IM的一元回归模型，根据

残差检验和Q检验判别是否存在高阶自相关。

7.如果检验结果为存在高阶自相关，根据残差检验估计高阶自相关系数。

8.根据估计出的高阶自相关系数，利用广义差分法估计模型。

9.对利用广义差分法估计得到的模型，根据残差检验和Q检验判别是否存在高阶自相关。

10.对在同样数据基础上得到的不同模型进行比较分析。

子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

【实验数据】

以下实验数据为1980-2003年人民币名义有效汇率（NEER）和实际有效汇率（REER）的数据（来源

于国际货币基金组织出版的国际金融统计（IFS））和1982-2002年中国出口（EX）和进口（IM）（单

位：亿美元）的数据（来源于中国商务部网站）。

中国汇率和进出口数据

年份NEERREEREXIM

1980387.82342.86

1981378.66303.74

1982389.2290.06223.2192.9

1983408.68285.16222.3213.9

1984388.57254.22261.4274.1

1985332.49215.74273.5422.5

1986242.54157.09309.4429

1987