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博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》
2025年期货从业资格之期货投资分析模考预测题库
(夺冠系列)
单选题（共40题）
1、社会总投资，6向金额为()亿元。
A.26
B.34
C.12
D.14
【答案】D
2、某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深
300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收
益2.6%）同时将2亿元（10%的资金）买该跟踪的沪深300股指数为2800点。
6月后沪深300指数价格为2996点，6个月后指数为3500点，那么该公司盈利
（）。
A.49065万元
B.2340万元
C.46725万元
D.44385万元
【答案】A
3、根据（）期权的交易价格情况，上海证券交易所于2015年6月26日发
布了中国首只基于真实期权交易数据编制的波动率指数——中国波指
（iVIX）。
A.上证180ETF
B.上证50ETF
好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》
C.沪深300ETF
D.中证100ETF
【答案】B
4、经统计检验，沪深300股指期货价格与沪深300指数之间具有协整关系，则
表明二者之间（）。
A.存在长期稳定的非线性均衡关系
B.存在长期稳定的线性均衡关系
C.存在短期确定的线性均衡关系
D.存在短期确定的非线性均衡关系
【答案】B
5、产品中期权组合的价值为（）元。
A.14.5
B.5.41
C.8.68
D.8.67
【答案】D
6、通过已知的期权价格倒推出来的波动率称为（）。
A.历史波动率
B.已实现波动率
C.隐含波动率
D.预期波动率
天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》
【答案】C
7、假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是
0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套
期保值的比例是（）。(参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转
换因子÷期货合约的DV01)
A.0.8215
B.1.2664
C.1.0000
D.0.7896
【答案】B
8、当()时，可以选择卖出基差。
A.空头选择权的价值较小
B.多头选择权的价值较小
C.多头选择权的价值较大
D.空头选择权的价值较大
【答案】D
9、在指数化投资中，关于合成增强型指数基金的典型较佳策略是（）。
A.卖出固定收益债券，所得资金买入股指期货合约
B.买入股指期货合约，同时剩余资金买入固定收益债券
C.卖出股指期货合约，所得资金买入固定收益债券
D.买入固定收益债券，同时剩余资金买入股指期货合约
【答案】B
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