风险管理：第一章 风险与风险管理.pptVIP

PowerBar中国专业PPT设计交流论坛王周伟*******风险管理第一章风险与风险管理1.1风险的含义风险就是指一个事项的未来发生具有不确定性并对目标实现具有负面影响的可能性与后果。这里的不确定性是指：发生与否的不确定；发生时间的不确定；发生状况的不确定；发生后果严重性程度的不确定。*1.2风险的特征客观性不以人的意志为转移。企业只能降低风险，但不能消除普遍性风险无处不在，且在不断产生损失性风险会造成伤亡、损失可变性风险不断变化，并且可以转化*1.3风险的分类*预期损失是指金融机构业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值或中间值；非预期损失是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是金融机构难以预见到的较大损失；灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到金融机构安全性和流动性的重大损失。*金融损失补偿金融机构通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；通常用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，则一般需要通过保险手段转移。*行业风险（外部）*企业风险（内部）包括市场风险、操作风险、项目风险、信用风险、产品风险、流动性风险、环境风险、声誉风险和