《sas多元线性回归》课件.pptVIP

*******************SAS多元线性回归多元线性回归是一种常用的统计分析方法,可以同时考虑多个自变量对因变量的影响。它能够帮助我们深入分析复杂的现实问题,找出关键因素并预测趋势。本课件将全面介绍SAS软件下的多元线性回归建模过程。课程目标掌握多元线性回归模型通过本课程的学习,学生将能够理解多元线性回归模型的基本概念、假设和应用。熟练使用SAS进行数据分析本课程将指导学生如何利用SAS软件对多元线性回归模型进行参数估计、假设检验和模型诊断。应用多元线性回归解决实际问题通过具体的案例分析,学生将学会如何运用多元线性回归模型解决实际生活和工作中的问题。多元线性回归简介多元线性回归是一种统计分析方法,用于研究两个或多个自变量与一个因变量之间的相关关系。它可以帮助我们了解和预测复杂系统中各因素的影响。通过构建多元线性回归模型,我们可以更全面地分析和理解事物之间的内在联系。多元线性回归模型多元线性回归模型是一种常用的统计分析方法,用于预测一个连续型因变量与多个自变量之间的关系。该模型通过建立一个包含多个自变量的线性方程,来预测因变量的值。模型可以揭示自变量对因变量的影响程度,并量化这种影响。模型假设线性关系多元线性回归模型假设因变量与自变量之间存在线性关系。即因变量可以表示为自变量的线性组合。独立性模型要求各个自变量之间相互独立,不存在多重共线性问题。自变量之间应该是相互独立的。随机性模型假设随机误差项服从正态分布,具有零均值和常variance。这意味着误差项是随机的,对因变量的影响是随机的。同分散性随机误差项应具有相同的方差,即满足同分散性假设。这意味着各个观测值之间的误差项具有相同的方差。参数估计1最小二乘法使用最小二乘法，可以估计出多元线性回归模型中各个回归系数的值。该方法可以最小化实际观测值与模型预测值之间的误差平方和。2正态分布假设参数估计过程假设误差项服从正态分布。这意味着预测值与实际值之间的误差服从正态分布。3统计推断在参数估计的基础上，可以进行统计检验和区间估计，从而判断模型的显著性以及各个回归系数的显著性。参数检验1整体F检验检验整体模型是否有统计学意义2单个系数t检验检验每个解释变量是否显著3假设检验基于统计量做出判断并得出结论在建立多元线性回归模型后,需要对模型参数进行显著性检验,包括整体F检验和单个系数的t检验。通过这些检验可以判断模型是否整体有统计学意义,以及各个解释变量是否对因变量有显著影响。同时还要对模型假设进行检验,确保模型符合所有假设条件。总体F检验总体F检验是多元线性回归模型中用于评估模型整体显著性的统计检验方法。该检验通过比较模型预测效果与样本的平均表现是否存在显著差异来判断模型是否有统计学意义。F统计量P值从上表可以看出,模型的总体F统计量达到24.68,p值小于0.0001,表明回归模型整体具有显著统计意义,可以进一步分析各个回归系数的显著性。单个回归系数的t检验在多元线性回归模型中,每个回归系数都有其显著性检验,称为单个回归系数的t检验。该检验用于判断每个自变量是否对因变量有显著影响。检验问题检验假设检验统计量结论判断是否某个回归系数等于0H0:βi=0

H1:βi≠0t=βi/SE(βi)P值小于显著性水平时,拒绝H0,认为该变量对因变量有显著影响多重共线性诊断计算方差膨胀因子对自变量进行检验,计算方差膨胀因子(VIF)来评估多重共线性的程度。VIF值越大,意味着多重共线性越严重。分析相关系数矩阵查看自变量之间的相关系数矩阵,关注相关系数过高的变量对,它们存在严重的多重共线性。特征值分解对自变量矩阵进行特征值分解,检查特征值接近于0的情况,这也可以揭示多重共线性问题。模型选择1变量选择法通过选择显著的自变量构建最优模型2指标法基于信息准则如AIC、BIC等评判模型优劣3最小值法寻找预测误差平方和最小的模型模型选择是多元线性回归建模的关键步骤。常用方法包括变量选择法、指标法和最小值法。这些方法可帮助我们从众多可能的模型中挑选出最优的模型,以得到更准确的预测结果。变量选择法1前向逐步法从无自变量开始,依次加入最显著的变量,直到没有更多显著的变量可加入。2后向剔除法从全部自变量开始,依次剔除最不显著的变量,直到所有剩余变量都显著。3逐步法结合前向逐步法和后向剔除法,在每一步既可以加入新变量,也可以剔除不显著变量。指标法指标选择根据研究目的和实际需要,选择合适的指标代表模型中的因变量和自变量。参数估计使用最小二乘法等方法,估算模型中各个参数的值。模