选择性样本模型.ppt

1、思路以一种简单的情况为例，讨论“归并”问题的计量经济学模型。即假设被解释变量服从正态分布，其样本观测值以0为界，凡小于0的都归并为0，大于0的则取实际值。如果y*以表示原始被解释变量，y以表示归并后的被解释变量，那么则有：单方程线性“归并”问题的计量经济学模型为：如果能够得到yi的概率密度函数，那么就可以方便地采用最大似然法估计模型，这就是研究这类问题的思路。由于该模型是由Tobin于1958年最早提出的，所以也称为Tobin模型。2、“归并”变量的正态分布由于原始被解释变量y*服从正态分布，有4.5受限被解释变量数据模型

——选择性样本

ModelwithLimitedDependentVariable

——SelectiveSamplesModel社会经济生活中的选择性样本问题“截断”数据计量经济学模型的最大似然估计“截断”数据计量经济学模型的Heckman两步估计“归并”数据计量经济学模型的最大似然估计选择性样本的经验判断和检验TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA“ShadowPrices,MarketWagesandLabourSupply”,Econometrica42(4),1974,P679-694发现并提出“选择性样本”问题。“SampleSelectionBiasasaSpecificationError”,Econometrica47(1),1979,P153-161证明了偏误的存在并提出了Heckman两步修正法。一、社会经济生活中的选择性样本问题1、“截断”（truncation）问题不能从全部截面个体，而只能从一部分个体中随机抽取被解释变量的样本观测值。分为两种情况:一是，所抽取的部分个体的观测值都大于或者小于某个确定值，即出现“掐头”或者“去尾”的现象，与其它个体的观测值相比较，存在明显的“截断点”。二是，所抽取的样本观测值来自于具有某些特征的部分个体，但是样本观测值的大小与其它个体的观测值相比较，并不存在明显的“截断点”。样本选择受到限制。2、“归并”(censoring)问题将被解释变量的处于某一范围的样本观测值都用一个相同的值代替。经常出现在“检查”、“调查”活动中，因此也称为“检查”(censoring)问题。需求函数模型中用实际消费量作为需求量的观测值，如果存在供给限制，就出现“归并”问题。被解释变量观测值存在最高和最低的限制。例如考试成绩，最高100，最低0，出现“归并”问题。被解释变量样本观测值受到限制。二、“截断”数据计量经济学模型的最大似然估计如果一个单方程计量经济学模型，只能从“掐头”或者“去尾”的连续区间随机抽取被解释变量的样本观测值，那么很显然，抽取每一个样本观测值的概率以及抽取一组样本观测值的联合概率，与被解释变量的样本观测值不受限制的情况是不同的。如果能够知道在这种情况下抽取一组样本观测值的联合概率函数，那么就可以通过该函数极大化求得模型的参数估计量。121、思路如果ξ服从均匀分布U(a,b)，但是它只能在(c,b)内取得样本观测值，那么取得每一个样本观测值的概率α为随机变量ξ分布范围内的一个常数2、截断分布ξ服从正态分布01Φ是标准正态分布条件概率函数023、截断被解释变量数据模型的最大似然估计求解该1阶极值条件，即可以得到模型的参数估计量。01由于这是一个复杂的非线性问题，需要采用迭代方法求解，例如牛顿法。02根据对农民消费行为的分析，发现农民的消费水平（Y）既取决于来自于农业生产经营的持久收入（X1），也受到来自于从事非农生产的瞬时收入（X2）的影响。现有某地区50户农户的人均消费、人均持久收入和人均瞬时收入的样本观测值，试图建立该地区农民消费模型。说明：后面的估计结果如果与教科书不同，则是教科书中的数据存在错误（第34、43样本的X2的观测值中的小数点误写为逗号），本课件的结果是正确的。124、演示例题—农村居民消费模型样本观测值选择截断数据ML估计将样本视为不受限制的随机抽取将样本视为人均消费大于1500元的范围内随机抽取将样本视为在人均消费大于1500元、小于6000元的范围内随机抽取比较3种假设下的对数似然函数值可见，随着截断区