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摘要
分数阶微积分由于其在复杂系统建模方面的准确性，近年来在金融市场中的
应用受到广泛关注。本论文以分数阶随机微分方程和Black-Scholes期权定价模型
为基础，旨在研究基于分数阶Black-Scholes模型解的存在性、唯一性与数值解的
性质。
首先，针对金融市场中的分数阶随机微分方程，构建了适用于该方程的倒向
形式。同时，通过引入新的映射和范数方法，证明了倒向随机微分方程解的存在
性、唯一性与稳定性。随后，着重考虑了欧式期权定价问题，并对分数阶倒向随机
微分方程进行了欧拉-马尔
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