金融监管的大趋势.ppt

提高资产质量银监会的政策导向*提高资产质量准确实施贷款的五级分类加强风险的监测、评估和透明度提高现场检查和非现场监测的质量和有效性2.资本要求《商业银行资本充足率管理办法》(2004年3月)《商业银行风险监管核心指标》(暂行）(2006年1月)3.改善公司治理建立董事会和监事会关于中国银行和中国建设银行公司治理改革和监管指引(2004年3月)改进银行业的风险管理系统银行业的对外开放：外资银行进入中国*资料来源：《刘明康主席在2005年12月5日新闻发布会上的讲话》，银监会网站。截至2005年10月末，外资银行在国内的资产总额为845亿美元，占我国银行业金融机构资产总额2%左右，外资银行在国内外汇贷款总额占我国金融机构外汇贷款总额20%左右。已有22家境外投资者入股17家中资银行，外资投资金额已超过165亿美元，占国内银行总资本的15%左右。（注：其中有100余亿美元的股权交易发生在2005年，近60%来自国有银行(中行和建行)的战略投资者。）共有20个国家和地区的71家外国银行在中国设立了238家营业性机构。除营业性机构外，另有40个国家和地区的173家银行在我国23个城市开设了238家代表处。在华经营的外资银行机构中，已有138家获准经营人民币业务，15家获准开办网上银行业务，41家获准从事衍生产品交易业务，5家外国银行分行获准开办QFII（即：合格的境外机构投资者）托管业务。银行业的对外开放：内资银行走出去*尽管中国银行业的海外投资历史可追溯至1917年，当时，中国银行在海外成立了中国第一家海外分支机构。但迄今为止，中国银行业的海外投资依然还处于初期阶段。1随着交通银行、建行、中行在香港正式挂牌交易，以及其他国有商业银行奔赴海外资本市场计划的铺开，下列问题将成为中国银行业所面临的一大挑战：对于没有太多海外投资和运营经验的中国银行业而言，如何才能成功地在海外市场有所建树？如何完成其既定的海外拓展规划？2中国实业企业“走出去”战略的实施，可能会为中国银行业的境外发展带来了丰厚的金融服务机会。由于中国这些企业与国有商业银行保持着长期良好的合作关系，在境外发展依然希望能得到国有商业银行支持；而为大中型企业在海外融资也符合国有商业银行的海外战略。在许多经济学家看来（《财经时报》，2005年10月28日），“讲好中国故事”是中国银行业“走出去”成功的关键。海外分支机构最大的优势在“中国”，这是其生存发展的基础。3联合国贸发会议发布的2004年世界投资报告披露，当年，中国对外直接投资超过韩国等新兴市场经济国家的对外投资规模，目的地多达167个国家和地区。可以预期中国银行业将来会有较大的发展。4风险管理*识别风险－信贷风险,市场风险,流动性风险,营运风险,法律风险,监管风险,系统性风险衡量风险为风险定价－利率能否反映真正风险？对冲风险－动态对冲压力测试－究竟系统可承受多少压力？用国学来看大方向*“故經之五事，校之以計而索其情：一曰道，二曰天，三曰地，四曰將，五曰法。“-孫子兵法道=以民为本，公平，公正，公开，公信，保护存款者的利益。法=以法制观念，建立有效，先进，稳健，为社会服务的银行业。五个认识*认识你的业务（Knowyourbusiness）-01020304认识你的风险（Knowyourrisk）认识你的客户（knowyourcustomer）认识你的交易对手（Knowyourcounterparty）05认识你自己（Knowyourself）-知己知彼資本市場的五個主要特色*人才People1政策Policy 2產品Product 3審慎監管制度PrudentialFramework4科技設施及流程ITPlatform 5资本市场的功能*价格发现–价格是否正确反映风险?风险管理–中介机构是否有效管理风险?资源配置–市场是否扭曲?公司治理–制衡机制何在?转变中的金融业*0504020301所有金融市场都是一种网络Metcalfe’sLaw(梅特卡夫定律)网上交易及全球化使市场可以1星期7天，1天24小时运作?问题蔓延变成全球性科技与全球化改变了市场结构与竞争性质金融监管需要因应这种环境的变化?监管政策和程序都需要变革如何建立灵活的监管架构，适应急剧演变的环境?金融體制*延遲消費=儲蓄=投資因此需要有效率的中介人否則，便會出現惡性循環:呆帳=損失積蓄=失去消費意慾=經濟增長受到壓抑=呆帳資金來