建设有效的全面风险管理体系.ppt

建设有效的全面风险管理体系;第一局部充分认识风险管理的重要性

第二局部建设有效的全面风险管理体系

第三局部防控业务经营中的重大风险;第一局部

充分认识风险管理的重要性;一、正确认识风险与风险管理;银行风险

银行业务隐含着以下一种或多种风险：

信用风险：客户或交易对手违约

市场风险：利率、汇率等价格波动

操作风险：流程、系统、人员问题及外部事件

流动性风险：偿债流动性与市场流动性

战略风险

声誉风险

……

风险种类的划分不是绝对的，各类风险相互交织、相互转化。;;;;;背景：美国及美元的衰落、国际货币体系紊乱、

国际资本流动失衡、金融监管失调

诱因：房价下跌、利率上调

后果：房贷违约率上升、债券价格暴跌、衍生泡沫破裂、

流动性紧缩、市场信心崩溃、金融机构亏损倒闭

根源：

过度消费，透支了潜力；

过度降息，放松了银根；

过度创新，放松了监管；

过度评级，放松了标准；

过度扩张，无视了风险。

;

不要给没有还款能力的人贷款，在资金宽松、创新过度的大气候下尤其需要警惕。

鼓励不能过度，要有长远的鼓励约束方法。

公司治理的外在形式不是风险管理的灵丹妙药，要有适当的外部监管和有效的内控机制。

产品创新应侧重于创新效劳，而不是转移风险。

……;〔一〕风险长期高位运行，风险管理根底薄弱

过去经营管理中存在三大难题

不良贷款居高不下

违规经营屡禁不止

业务创新“多灾多难〞

风险管理体系不健全

风险抵补能力较弱;〔二〕问题产生的根源;;;;2000年以来：

处置了大量历史遗留问题。

建立以信贷新规那么为主体的信贷管理标准。

狠抓案件综合治理。

实现了全行数据集中，开发了信贷管理系统、会计监控系统、经济纠纷案件系统等风险管理信息系统。

加强了市场风险和流动性风险管理。

实施经营转型，优化了资产配置和业务布局。

启动了以清算中心为主的后台建设。;;总结经验教训，有以下重要启示：

一定要在控制风险的前提下谋求开展。

一定要把握宏观经济大势和微观经??行为。

一定要走专业化、流程化、精细化、标准化、信息化的管理途径。

一定要有清晰的责任主体、科学的考核方法和严明的奖惩措施。

一定要加强对人员行为的监督和管理。;监管指标

;第二局部

建设有效的全面风险管理体系;

“全面〞的风险管理，主要表达在全面性、全程性、全员性

全面性

除信贷业务外，对操作风险、信用风险、市场风险等各种风险都要进行管理，对表内外、境内外、本外币等各项业务，都要考虑风险管理的问题。

全程性

风险管理贯穿经营管理的全过程，它不只是个别部门和个别岗位的问题，表达在一个完整的流程中，流程中的每个环节、每个步骤都要明确相关职责。

全员性

从董事长、行长、监事长到每一位员工，包括前台客户经理，

都是风险管理的参与者，都有各自的风险管理职责。

“有效〞的风险管理，一定要适应中国国情，适合农行行情;;;;稳健型的风险管理战略具体表达为：

拟进入或限制进入的风险领域：积极拓展风险较低或适中、综合收益较高或我行管控能力较强的业务，审慎进入高风险、高收益业务领域，限制进入风险不能识别、评估、控制或收益不能覆盖风险的业务领域。

可承担的风险水平：不良贷款率和拨备覆盖率保持在合理水平，其中，不良贷款率2021年控制在4%以内，以后逐步压缩到3%以内〔其中，“三农〞不良贷款率长期控制在5%以内〕；拨备覆盖率2021年到达90%，以后逐步到达并长期维持在120%以上〔其中，“三农〞拨备覆盖率2021年以后逐步到达并长期维持在130%以上〕。

获得的风险调整后的收益：风险调整后的资本收益率2021年到达15%，以后逐步到达并长期维持在20%以上，接近国际领先水平。

适宜的资本充足率水平：资本充足率逐步到达并长期维持在12%以上，其中核心资本充足率逐步到达并长期维持在8-10%的水平。

此外，还要适当考虑单一集团客户授信集中度、操作风险损失率、流动性比例、核心负债比率、流动性缺口率等指标。;风险管理战略类型及主要表现形式比较;风险管理战略选择的权衡

为什么不采取积极的风险战略？

没有足够的资本和拨备

股份公司刚刚创立，不宜承担过多风险

为什么不采取保守的风险战略？

中国正经历经济高速增长，必须抓住战略机遇;;;;按照?纲要?提出的“集中管控、矩阵分布、全面覆盖、全员参与〞目标要求，进一步完善全行风险管理的组织架构与职责分工。重点是：

完善风险管理中的公司治理架构；

厘清总行风险管理板块各部门，以及前台客户、交易、产品等部门的风险管