概率论与数理统计基础.ppt

**3）、一致性任意，当时依概率收敛于,则称为的一致估计量.设是参数的估计量，若对于无偏性和有效性都是在样本容量n固定的前提下提出来的，我们自然希望随着样本容量的增大，一个估计量的值能稳定于待估参数的真实值，因此对估计量又有下述一致性的要求：第123页,共153页，星期六，2024年，5月**引言前面，我们讨论了参数点估计.它是用样本算得的一个值去估计未知参数.但是，点估计值仅仅是未知参数的一个近似值，它没有反映出这个近似值的误差范围，使用起来把握不大.区间估计正好弥补了点估计的这个缺陷.3、区间估计第124页,共153页，星期六，2024年，5月**譬如，在估计新生婴儿体重的问题中，若我们根据一个实际样本，得到婴儿平均体重θ的一个点估计值为3千克若我们能给出一个区间，在此区间内我们合理地相信θ的真值位于其中.这样对婴儿平均体重的估计就有把握多了.实际上，θ的真值可能大于3千克，也可能小于3千克.第125页,共153页，星期六，2024年，5月**也就是说，我们希望确定一个区间，使我们能以比较高的可靠程度相信它包含真参数值.这里所说的“可靠程度”是用概率来度量的，称为置信度或置信水平.习惯上把置信水平记作，这里是一个很小的正数.第126页,共153页，星期六，2024年，5月**置信水平的大小是根据实际需要选定的.置信区间.称区间为的置信水平为的例如，通常选取置信水平1-α=0.99、0.95、0.90根据一个实际样本，由给定的置信水平，我小的区间，使们求出一个尽可能第127页,共153页，星期六，2024年，5月**1)置信区间定义设是一个待估参数，给定X1,X2,…Xn确定的两个统计量若由样本满足和分别称为置信下限和置信上限.则称区间是的置信水平（置信度)为的置信区间.第128页,共153页，星期六，2024年，5月**1.要求以很大的可能被包含在区间内，就是说，概率要尽可能大.即要求估计尽量可靠.2.估计的精度要尽可能的高.即要求区间长度尽可能短，或能体现该要求的其它准则.可靠度与精度是一对矛盾，一般是在保证可靠度的条件下尽可能提高精度.区间估计的两点要求第129页,共153页，星期六，2024年，5月**在求置信区间时，要查表求分位点.2)、置信区间的求法设,对随机变量X，称满足的点为X的概率分布的上分位点.定义第130页,共153页，星期六，2024年，5月**例：若X为连续型随机变量,求X的置信度为1－α的置信区间置信区间解：设所求的置信区间为(a,b)，则：第131页,共153页，星期六，2024年，5月**我们总是希望置信区间尽可能短.从上例可以看出，置信区间是不惟一的事实上，若X的概率分布函数为f(u)，取置信水平为95%，则对任意两个数a和b，只要它们包含了f(u)下95%的面积，就确定一个95%的置信区间.第132页,共153页，星期六，2024年，5月**在概率密度为单峰且对称的情形，当a=-b时求得的置信区间的长度为最短.a=-b第133页,共153页，星期六，2024年，5月**即使概率密度不对称，如χ2分布，F分布，习惯上仍取对称的分位点来计算置信区间.第134页,共153页，星期六，2024年，5月**~N(0,1)解：选μ的点估计为,求参数的置信度为的置信区间.例1设X1,…Xn是取自的样本，寻找未知参数的一个良好估计量.寻找一个待估参数及其估计量的函数，要求其分布为已知.有了分布，就可以求出U取值于任意区间的概率.明确问题,是求什么参数的置信区间?置信水平是多少？第135页,共153页，星期六，2024年，5月**对给定的置信水平查正态分布表得对于给定的置信水平,根据U的分布，确定一个区间,