原创力文档- 1、本文档共22页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
概率论与数理统计协方差与相关系数
设(X,Y)为二维随机变量，若E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}存在，则称其为X和Y的协方差，记为cov(X,Y)。协方差第2页,共22页，星期六，2024年，5月
⑶cov(X1+X2,Y)=cov(X1,Y)+cov(X2,Y)⑴cov(X,Y)=cov(Y,X)⑵cov(aX,bY)=abcov(X,Y)a,b是常数协方差的性质(4)D(X±Y)=D(X)+D(Y)±2cov(X,Y)第3页,共22页，星期六，2024年，5月
解:例1.设D(X+Y)=10,D(X)=5,D(Y)=3，求cov(2X,3Y).第4页,共22页，星期六，2024年，5月
解:例2.设(X,Y)的联合分布列如下,求cov(2X,3Y).YX-10101/81/41/811/41/81/8第5页,共22页，星期六，2024年，5月
为随机变量X和Y的相关系数设D(X)0,D(Y)0,称相关系数第6页,共22页，星期六，2024年，5月
第7页,共22页，星期六，2024年，5月
第8页,共22页，星期六，2024年，5月
存在常数a,b(a≠0），使P(Y=aX+b)=1，定理3.X与Y相互独立X与Y不相关第9页,共22页，星期六，2024年，5月
相关系数ρXY是刻划X和Y间线性关系程度的数字特征，|ρXY|越大，X和Y间线性关系越明显。当ρXY0时，Y有随着X增加而增大的趋势；当ρXY0时，Y有随着X增加而减小的趋势.第10页,共22页，星期六，2024年，5月
例3.将一枚均匀硬币重复掷n次，以X和Y分别表示正面向上和反面向上的次数，求X和Y的相关系数ρXY。解:第11页,共22页，星期六，2024年，5月
例4.设(X,Y)的联合概率密度如下，求X与Y的相关系数。解: 第12页,共22页，星期六，2024年，5月
第13页,共22页，星期六，2024年，5月
解:例5.设(X,Y)的联合分布列如下,试讨论X与Y的相关性和独立性。YX-101-11/81/81/801/801/811/81/81/8第14页,共22页，星期六，2024年，5月
解:例6.第15页,共22页，星期六，2024年，5月
例7.(X,Y)~N(μ1,μ2,σ12,σ22,ρ)，对二维正态分布而言，X、Y相互独立与互不相关是等价的。第16页,共22页，星期六，2024年，5月
(1)求E(Z)和D(Z).(2)求ρXY,判断X与Z是否不相关.(3)判断X与Z是否独立，为什么？例8.第17页,共22页，星期六，2024年，5月
解:(1)第18页,共22页，星期六，2024年，5月
(2)(3)第19页,共22页，星期六，2024年，5月
对于任意两事件A和B,若0P(A)1,0P(B)1,则称为事件A和B的相关系数。第20页,共22页，星期六，2024年，5月
例9.证明:(1)事件A和B独立的充要条件是ρ=0；(2)|ρ|≤1.证:(1)(2)第21页,共22页，星期六，2024年，5月
第22页,共22页，星期六，2024年，5月
文档评论（0）