2009高微题目-踪家峰.docx

题

目

一、利用效用函数u(x?,x?)=mx2+nx?x?,

计算：

1.x(p,u);2.e(p,u)3.v(p,y)4x(p,y)

二、求解下面的不确定性问题：

1甲的期望效用函数为u(w)=In(w),他进行扔硬币打赌，如果他赌x元，若硬币正面朝上，

则他将有x+w,如果正面朝下，则有w-x元，硬币正面朝上的概率是π。问当π=1/2时，甲的最优的x是多少?

2乙的效用函数。他进行赌博，若赢了，他的财产将达到@?,赢的概率为p,

若输了，他的财产为W?,输的概率为1-p。为了使得乙对持有当前财产与参与赌博无差异，则他的当前财产水平w应该是多少?

三、有甲乙丙三个厂商，甲厂商的生产函数为：y=xix?,乙厂商的成本函数为

c(w?,w?,y)=min{w?,w?}y,丙厂商的成本函数为c(w?,w?,y)=wiw2

求解：(1)讨论甲厂商规模报酬

(1)甲厂商的成本函数

(2)乙厂商的生产函数

(3)乙厂商的条件投入需求函数

(4)a与b有什么关系

四、一个由两个厂商组成的行业，行业面临的反需求曲线为p=100-Y,其中Y=y?+y?,这

两个厂商的成本函数为C,=c?y,,其中c,为常数且c?0,i=1,2

(1)如果两个厂商都是古诺竞争者，求其古诺均衡产量；

(2)如果厂商1是随着者，厂商2是领导者，求其Stackelberg均衡产量

(3)如果c?=C?=c,两家厂商串通，追求共同的利润最大化，则其总的产量水平是多

少?

五、一个简单的经济由两个消费者、两种商品构成，消费者i的效用函数为：u(x,x?)=(x1)(x?)1-a

u2(x2,x2)=(x2)B(x2)1-B消费者的初始禀赋为

(w,w?)0,i=1,2

求：瓦尔拉均衡和均衡配置

六、有具备相同的严格凹函数的n个经济单位。w为初始商品束。证明：均等分配

为一个帕累托有效配置。

参考答案

一、利用效用函数u(x?,x?)=mx2+nx?x?,

计算：

1.x(p,u);2.e(p,u)3.v(p,y)

4x(p,y)

解：(I)利用消费者效用最大化求x(p,y)和v(p,y)

消费者的效用最大化问题：

maxu(x,x?)=mx2+nx?x?st.p?x?+P?X?≤y

构造拉格朗日函数：

L(x?,x?,A)=mx2+nx?x?+λ(y-P?x?-P?x?)一阶条件为：

求解得到马歇尔需求函数x(p,y):

将x?,x?代入效用函数，得到间接效用函数v(p,y)

(Ⅱ)利用支出最小化求解x(p,u)和e(p,u)

minp?x?+P?X?

st.mx2+nx?x?≥u

构造拉格朗日函数：

L(x?,x?,A)=Px?+P?X?+A(u-mx2-nx?x?)

一阶条件为：

求解得到希克斯需求函数

支出函数e(p,u)为：

二、求解下面的不确定性问题：

1甲的期望效用函数为u(w)=In(w),他进行扔硬币打赌，如果他赌x元，若硬币正面朝上，

则他将有x+w,如果正面朝下，则有w-x元，硬币正面朝上的概率是π。问当π=1/2时，甲的最优的x是多少?

2乙的效用函数为。他进行赌博，若赢了，他的财产将达到@?,赢的概率为p,

若输了，他的财产为W?,输的概率为1-p。为了使得乙对持有当前财产与参与赌博无差异，

则他的当前财产水平w应该是多少?

解：

(5)甲的效用最大化问题为：

maxπln(w+x)+(1-π)In(w-x)

一阶条件为

解之得：

x=w(2π-1)

当π=1/2时，x=0

(2)赌博与不赌博的效用一样，则pu(@)+(1-p)u(@?)=u(w?)

将效用函数代入：

求得：

三、有甲乙丙三个厂商，甲厂商的生产函数为：y=xix?,乙厂商的成本函数为

c(w?,w?,y)=min{w,w?}y,丙厂商的成本函数为c(w?,w?,y)=wiw

求解：(1)讨论甲厂商规模报酬

(6)甲厂商的成本函数

(7)乙厂商的生产函数

(8)乙厂商的条件投入需求函数

(9)a与b有什么关系解：(1)因为

f(tx?,tx?)=(tx?)(tx?)=ta+Bxi“x?,t0当α+β=1时，规模报酬不变

当α+β1时，规模报酬递增

当α+β1时，规模报酬递减

(2)成本最小化问题：

minw?x?+W?x?