高频选股因子：大单因子表现继续反弹，AI增强组合持续回撤-250224-海通证券-20页.pdfVIP

[Table_MainInfo]金融工程研究证券研究报告

金融工程周报2025年02月24日

[Table_Title]本周大单因子表现继续反弹，AI增强组合

相关研究

[Table_ReportInfo]

《中证A500指数增强组合构建》

2025.02.19持续回撤——高频选股因子周报

《上周159只固收+产品业绩创历史新高

——绝对收益产品及策略周报20250221）

20250214）》2025.02.19

《大额买入与资金流向跟踪[Table_Summary]

20250214）》2025.02.17投资要点：

深度学习因子（多颗粒度模型-5日标签）。本周（特指2025.02.17-2025.02.21，

下同）、2月及2025年的多空收益率分别为0.15%、-0.06%以及1.29%。

[Table_AuthorInfo]

深度学习因子（多颗粒度模型-10日标签）。本周、2月及2025年的多空收益率

分别为0.12%、-0.26%以及1.02%。

高频偏度因子。本周、2月及2025年的多空收益率分别为0.14%、0.16%以及

3.02%。

下行波动占比因子。本周、2月及2025年的多空收益率分别为-0.18%、0.27%

以及2.63%。

分析师:郑雅斌

开盘后买入意愿占比因子。本周、2月及2025年的多空收益率分别为-0.06%、

Tel:(021

-0.56%以及0.65%。

Email:zhengyb@

证书:S0850511040004开盘后买入意愿强度因子。本周、2月及2025年的多空收益率分别为0.11%、

分析师:余浩淼-0.56%以及0.54%。

Tel:(021

Email:yhm9591@开盘后大单净买入占比因子。本周、2月及2025年的多空收益率分别为0.29%、

证书:S08505160500040.55%以及1.25%。

开盘后大单净买入强度因子。本周、2月及2025年的多空收益率分别为0.42%、

0.43%以及1.13%。

深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、2月及2025年的多空收

益率分别为-0.04%、0.18%以及0.51%。

深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、2月及2025年

的多空收益率分别为0.06%、0.36%以及0.95%。

周度调仓的中证5