教师培训课件：概率论中的随机过程分析.ppt

教师培训：概率论中的随机过程分析

课程目标：理解随机过程的核心概念理论基础深入理解随机过程的概念、定义和基本类型，掌握相关数学模型和理论方法。实践应用

随机过程定义：随时间演变的随机变量集合随机过程是用来描述一个系统在时间上的随机变化的数学模型。每个时间点对应一个随机变量，这些随机变量共同构成了一个随时间演变的随机变量集合。

状态空间：随机过程可能取值的集合离散状态空间随机过程的取值可以是有限个或可数个离散值，例如硬币抛掷的结果（正面或反面）连续状态空间随机过程的取值可以是某个连续区间内的任意值，例如温度变化

时间指标集：过程演变的时间范围离散时间时间指标集是一系列离散的时间点，例如每分钟、每月或每年连续时间时间指标集是某个时间段内的所有时间点，例如0到10秒之间的所有时刻

随机过程的类型：离散时间vs.连续时间离散时间随机过程在离散的时间点上发生变化，例如股票价格的日收盘价连续时间随机过程在连续的时间段内发生变化，例如布朗运动

马尔可夫过程：未来状态仅依赖于当前状态1马尔可夫过程是一种特殊的随机过程，它具有“无记忆性”，这意味着未来状态的概率仅依赖于当前状态，而与过去状态无关。2例如，一个人的健康状态可以看作一个马尔可夫过程，因为今天的健康状态取决于昨天的健康状态，而不是更早的健康状态。

马尔可夫性质的数学表示P(Xn+1=xn+1|X1=x1,...,Xn=xn)=P(Xn+1=xn+1|Xn=xn)

转移概率：从一个状态到另一个状态的概率P(Xn+1=j|Xn=i)表示从状态i转移到状态j的概率

齐次马尔可夫过程：转移概率与时间无关在齐次马尔可夫过程中，转移概率与时间无关，这意味着从一个状态到另一个状态的概率在任何时间点上都是相同的。例如，在一个简单的掷硬币模型中，每次掷硬币的结果都是独立的，与之前的掷硬币结果无关，这符合齐次马尔可夫性质。

状态分类：常返态、瞬时态、吸收态常返态从该状态出发，最终一定会回到该状态瞬时态从该状态出发，最终不会回到该状态吸收态一旦进入该状态，便无法离开

吸收概率：从瞬时态到达吸收态的概率1P(最终到达吸收态|从瞬时态出发)例如，在随机游走模型中，可以计算从某个位置出发最终到达某个边界点的概率

首达时间：第一次到达某个状态的时间1T(i,j)表示从状态i出发第一次到达状态j的时间

首达时间的分布时间概率

生灭过程：人口增长与消亡模型10出生代表人口增长的事件5死亡代表人口减少的事件

生灭过程的平衡状态稳定状态当出生率和死亡率相等时，人口数量保持稳定

泊松过程：事件在时间上随机发生的模型

泊松过程的定义与性质定义事件发生在时间上的概率服从泊松分布性质事件发生的时间间隔服从指数分布

指数分布：事件之间的时间间隔分布时间概率

伽马分布：多次事件发生所需的时间分布时间概率

更新过程：事件发生之间的时间间隔是独立的1在更新过程中，事件发生的时间间隔是相互独立的随机变量。2这些时间间隔可以服从不同的分布，但它们是独立的。3例如，机器故障的时间间隔可以看作一个更新过程，每次故障之间的时间间隔是独立的。

更新定理：长期平均更新率长期平均更新率表示单位时间内事件发生的平均次数1更新间隔表示两次事件发生之间的时间间隔2

布朗运动：随机粒子的运动模型1布朗运动是用来描述随机粒子的运动的数学模型，例如花粉在水中的运动。2布朗运动是一个连续时间的随机过程，它的轨迹是连续但不光滑的。

布朗运动的数学描述方程B(t)=B(0)+∫0^tdW(s)解释布朗运动的轨迹是随机白噪声的积分，它是一个连续时间的随机过程。

布朗运动的性质：连续性、无处可微连续性布朗运动的轨迹是连续的，这意味着它不会跳跃或断裂。无处可微布朗运动的轨迹是无处可微的，这意味着它的导数在任何时间点上都不存在。

Ito积分：布朗运动相关的积分1∫0^tf(s,B(s))dW(s)这是一个特殊的积分，它用来计算布朗运动的函数的积分，例如股票价格的积分。

随机微分方程：包含布朗运动的微分方程1dX(t)=a(t,X(t))dt+b(t,X(t))dW(t)这是一个包含布朗运动的微分方程，它用来描述随机过程的演化，例如股票价格的演化。

金融建模中的随机过程：股票价格模型100股票价格随时间变化的随机变量10收益率股票价格的变化率

几何布朗运动：股票价格的常用模型时间价格

利率模型：Vasicek模型、CIR模型Vasicek模型这是一个用来描述利率变化的随机过程模型。CIR模型另一个常用的利率模型，它可以更好地处理负利率问题。

排队论：顾客到达和服务过程的模型1排队论是一个用来分析顾客到达和服务过程的数学理论。2它可以帮助我们理解不同类型的排队系统，例如银行、超市、电话