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中国股市涨跌停制度对日度动量效应的影响研究

目录

中国股市涨跌停制度对日度动量效应的影响研究（1）．．．．．．．．．．．．4

内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景和意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2研究目的与问题提出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

股市涨跌停制度概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1概念定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2历史沿革与发展现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3主要影响因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

日度动量效应理论介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.1动量概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.2日度动量效应的形成机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.3实证研究进展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

中国股市涨跌停制度的特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

4.1制度设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.2实施效果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.3对市场参与者的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

影响日度动量效应的因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

5.1技术性因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

5.2经济环境．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

5.3行业板块表现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

5.4公司基本面．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

中国股市涨跌停制度对中国日度动量效应的影响机理探讨．．．．．20

6.1大盘指数波动的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

6.2额度限制下的交易行为变化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

6.3个股涨跌停率差异．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

6.4融资融券等杠杆交易的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

实证研究方法与数据来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

7.1数据收集．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

7.2研究方法论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

7.3数据处理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

结果分析及讨论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

8.1日度动量效应在不同涨跌停制度下表现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

8.2政策调整对日度动量效应的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

8.3案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

讨论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

9.1存在的问题与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

9.2研究局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

9.3后续