银监会新四大监管指标解读.pptVIP

**国际银行监管制度改革

与银监会的四大新监管指标罗平银监会培训中心2010年11月金融监管治理架构的重大变革G20取代G7/8国际经济金融治理的最重要平台确定金融监管制度改革的方向和时间表首尔峰会审定国际金融监管改革的一揽子方案金融稳定理事会扩员并升格监督国际金融体系发展，协调制定监管制度，评估实施扩员后包括24个国家和9个国际组织巴塞尔委员会扩员制定资本和流动性监管规则扩员后包括27个国家和7个国际组织发达国家长期主导国际金融监管制度的局面开始改变二十国集团(G20)韩国会议领导人第五次峰会11月11-12日我们承诺各国及在国际上采取行动，提高标准，确保各国政府一致实施已经制定国际标准，确保公平竞争，向高标准看齐（racetothetop)，避免市场分裂、保护主义和监管套利。具体而言，我们将全面实施新的资本和流动性标准，并解决大而不倒的问题。我们同意在金融监管改革方面做进一步的工作。我们对承诺负责。我们说到做到。2011和2012年的会议在法国和墨西哥举行财长和央行行长会议10月22－23日同意并将按统一的时间表全面执行巴塞尔委员会以其指导委员会制定的银行资本和流动性的新框架金融稳定理事会会议10月20日研究G20确定的由金融稳定理事会负责协调的金融监管改革的几项内容,继续制定相关政策并监督2011年后各国的实施情况巴塞尔委员会提交G20峰会的工作报告目录第一部分–微观审慎监管及严格的改革措施1.资本资本质量及水平风险覆盖提高资本水平杠杆率2.流动性全球流动性标准和监管3.风险管理和监管4.市场纪律第四部分–今后工作计划交易账户的审查评级和资产证券化系统性银行或有资本大额风险暴露跨境银行监管修订有效银行监管核心原则实施标准附件1：过渡期具体安排第二部分–宏观审慎监管1.克服顺周期性资本缓冲准备金计提2.系统性风险和其相关性或有资本跨境银行监管第三部分–改革措施的实施影响评估全面量化影响研究宏观经济影响评价2.新标准的过渡期巴塞尔Ⅲ的总体架构占总资本的比例资本要求宏观审慎附加资本要求普通股一级资本总资本反周期超额资本系统重要性金融机构*超额损失吸收能力最低要求留存超额资本标准最低要求标准最低要求标准范围巴塞尔II248备注根据新定义，对于国际活跃银行而言仅相当于1%根据新定义，对于国际活跃银行而言仅相当于2%巴塞尔III新的定义和标准4.52.57.068.5810.50-2.5系统重要性金融机构的超额资本？*系统重要性金融机构还有待定义巴塞尔III的实施时间表201120122013201420152016201720182019年1月杠杆率监督检查2013年1月1日—2017年1月1日并行实施；2015年1月1日开始披露过渡到第一支柱普通股占总资本的比例3.5%4.0%4.5%4.5%4.5%4.5%留存超额资本0.625%1.25%1.875%普通股+留存超额资本3.5%4.0%4.5%5.125%5.75%逐步从核心一级资本中扣减(包括超出递延税资产、按揭服务权利及金融机构投资中的数额)20%40%60%80%100%100%一级资本4.5%5.5%总资本8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%总资本+留存超额资本8.0%8.0%8.0%8.625%9.25%不再符合非核心一级资本或二级资本标准的资本工具从2013年开始，10年后逐步停止使用流动性覆盖率开始试行引入最低标准净稳定融资比率开始试行引入最低标准4.5%2.50%7.0%6.375%9.875%10.5%6.0%建立我国银行风险监管框架的具体要求定量监管指标资本充足率杠杆率动态拨备率流动性指标银监会将着力在今后五年左右的时间内，构建一个新的、有效的监管框架，奠定银行业长期、健康、稳健发展的基础定性监管措施事前结构化限制性监管安排给开展跨业经营试点的银行设定退出机制实行坚守传统的主业经营“三管一提高”将内部控制与资本要求挂钩，扩大资本的风险覆盖面新四大监管工具定量测算测算内容资本定义杠杆率贷款拨备比率流动性指标流动性覆盖率净稳定资金比率资本定义、杠杆率和流动性指标将按照巴塞尔委员会2010年7月发布的最新改革方案