2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（金融机构风险管理策略比较）.docx

2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（金融机构风险管理策略比较）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

要求：从每个选项中选择一个最符合题意的答案。

1.下列哪项不属于金融机构风险管理策略的基本类型？

A.风险规避

B.风险承担

C.风险分散

D.风险集中

2.以下哪种风险属于市场风险？

A.操作风险

B.信用风险

C.利率风险

D.流动性风险

3.下列关于风险规避的说法，错误的是：

A.风险规避是指企业避免从事可能带来风险的活动。

B.风险规避是一种积极主动的风险管理策略。

C.风险规避可能会降低企业的盈利能力。

D.风险规避通常适用于风险较高但收益也较高的业务。

4.以下哪项不属于风险分散的常见方法？

A.分散投资

B.多元化经营

C.增加负债

D.优化资产结构

5.下列关于风险承担的说法，正确的是：

A.风险承担是指企业接受并承担风险，以期获得更高的收益。

B.风险承担是一种消极的风险管理策略。

C.风险承担适用于风险较低但收益较高的业务。

D.风险承担可能会增加企业的财务风险。

6.以下哪项不属于金融机构信用风险的管理方法？

A.信用评分

B.信用担保

C.信用保险

D.信用限额

7.下列关于操作风险的说法，错误的是：

A.操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件等因素导致的损失。

B.操作风险通常难以量化。

C.操作风险的管理方法包括内部控制、风险评估和应急计划。

D.操作风险与市场风险和信用风险相比，对企业的影响较小。

8.以下哪项不属于金融机构流动性风险的管理方法？

A.资产负债管理

B.风险定价

C.风险分散

D.风险控制

9.下列关于风险中性定价的说法，正确的是：

A.风险中性定价是一种以无风险利率为基础的定价方法。

B.风险中性定价适用于所有金融衍生品。

C.风险中性定价可以消除市场风险。

D.风险中性定价适用于风险厌恶型投资者。

10.以下哪项不属于金融机构风险管理的主要目标？

A.保障企业生存和发展

B.提高企业盈利能力

C.降低企业风险

D.提高企业知名度

二、简答题

要求：简要回答问题，不少于200字。

1.简述金融机构风险管理策略的基本类型及其特点。

2.阐述风险分散的常见方法及其优缺点。

3.分析信用风险的管理方法及其在实际操作中的应用。

4.简述操作风险的特点及其管理方法。

5.介绍金融机构流动性风险的管理方法及其重要性。

三、论述题

要求：论述问题，不少于400字。

1.结合实际案例，分析金融机构在风险管理过程中可能遇到的问题及其应对策略。

2.阐述金融机构风险管理策略的制定与实施过程中，如何平衡风险与收益的关系。

四、计算题

要求：根据以下条件进行计算，并将计算结果填写在括号内。

1.一家银行持有1000万元的无风险资产，预期未来一年市场组合的预期收益率为10%，市场风险溢价为5%，该银行的市场投资比例为50%。假设该银行的风险规避系数为0.5，请计算该银行的风险调整后收益（RAROC）。

RAROC=（预期收益-无风险收益率）/风险系数

2.一家金融机构在信用风险管理中采用信用评分模型，某客户的信用评分结果如下：违约概率（PD）为0.05%，违约损失率（LGD）为30%，违约风险暴露（EAD）为100万元。请计算该客户的违约风险值（CVA）。

CVA=PD×LGD×EAD

五、案例分析题

要求：阅读以下案例，并根据所学知识进行分析和回答问题。

案例：某保险公司推出一款新型健康保险产品，该产品承诺在客户因病住院时提供每日赔偿。然而，在产品推出后，保险公司发现实际住院率远高于预期，导致赔付支出大幅增加，严重影响了公司的盈利能力。

问题：

（1）分析该保险公司新产品设计中可能存在的风险。

（2）针对该案例，提出保险公司可以采取哪些风险管理措施。

六、论述题

要求：论述问题，不少于500字。

论述金融机构在应对市场风险时，如何运用衍生品进行风险对冲。

本次试卷答案如下：

一、选择题

1.D.风险集中

解析：风险规避是指避免风险，风险承担是指接受风险，风险分散是指通过多元化降低风险，而风险集中则是指集中在某一风险上，这与风险规避和风险分散的定义相悖。

2.C.利率风险

解析：市场风险通常包括汇率风险、利率风险和商品价格风险，其中利率风险是指由于市场利率变动导致的资产价值波动。

3.B.风险规避是一种积极主动的风险管理策略。

解析：风险规避通常是一种被动策略，因为它涉及避免风险，而不是主动管理风险。

4.C.增加负债

解析：风险分散通常通过分散