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2023年银行业专业人员职业资格考试真题和答案分析

一、单项选择题（共30题，每题1分，共30分）

1.以下关于商业银行风险管理流程的表述，正确的是（）。

A.风险识别、风险计量、风险监测、风险控制

B.风险计量、风险识别、风险监测、风险控制

C.风险识别、风险监测、风险计量、风险控制

D.风险监测、风险识别、风险计量、风险控制

答案：A。分析：商业银行的风险管理流程主要包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个环节。风险识别是风险管理的第一步，只有先识别出风险，才能进行后续的计量、监测和控制；接着对识别出的风险进行量化分析，即风险计量；然后持续对风险状况进行监测；最后采取措施对风险进行控制，所以顺序是风险识别、风险计量、风险监测、风险控制。

2.某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，计算的风险价值为2万元，则表明该资产组合（）。

A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元

C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

答案：C。分析：风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。本题中置信水平为98%，持有期为2天，风险价值为2万元，意味着在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元。

3.下列不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

A.交易限额

B.风险限额

C.止损限额

D.单一客户限额

答案：D。分析：市场风险限额管理包括交易限额、风险限额和止损限额等。交易限额是对总交易头寸或净交易头寸设定的限额；风险限额是基于量化方法计算出的对市场风险参数（如VaR）设定的限额；止损限额是当某项头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。而单一客户限额是信用风险限额管理的内容，不是市场风险限额管理的范畴。

4.商业银行的核心一级资本不包括（）。

A.实收资本

B.优先股

C.资本公积

D.盈余公积

答案：B。分析：核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。优先股属于其他一级资本，不属于核心一级资本。

5.下列关于商业银行流动性风险的表述，错误的是（）。

A.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险

B.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险

C.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平

D.流动性风险通常是独立于信用风险等其他风险而存在的

答案：D。分析：流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，A选项正确。流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险，B选项正确。流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平，C选项正确。流动性风险通常与信用风险、市场风险等其他风险相互影响、相互作用，而不是独立存在的，D选项错误。

6.以下属于商业银行操作风险缓释手段的是（）。

A.减少交易

B.购买商业保险

C.外包业务

D.加强内部控制

答案：B。分析：操作风险缓释是指金融机构采取如抵押、担保、金融衍生品等风险缓释工具，或者采取保险、融资等手段所实施的风险转移技术。购买商业保险是一种常见的操作风险缓释手段。减少交易并不能有效缓释操作风险，反而可能影响银行的业务发展；外包业务虽然可以转移部分操作风险，但也可能带来新的风险，不属于典型的缓释手段；加强内部控制是操作风险的管理措施，而不是缓释手段。

7.某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。

A.5.75%

B.5%

C.6.25%

D.5.5%

答案：B。分析：经风险调整的收益率（RAROC）=（收益-预期损失）/经济资本×100%。本题中收益为500万元，预期损失为40万元，经济资本为8000万元，代入公式可得：RAROC=（500-40）/8000×100%=5%。

8.下列关于商业银行信用风险