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金工深度研究：多角度改进高频量价选股模型.docx

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    正文目录

    研究导读 4

    因子端：引入大语言模型生成因子 6

    因子构建 6

    因子训练 6

    因子测试 7

    指增测试 8

    因子相关性分析 10

    模型端：引入变量间注意力 11

    模型介绍 11

    因子测试 12

    指增测试 13

    因子相关性分析 15

    标签端：引入收益序列预测 16

    因子测试 17

    指增测试 18

    因子相关性分析 19

    总结 20

    风险提示 20

    参考文献 20

    图表目录

    图表1：基于GRU的高频因子模型 4

    图表2：多角度改进高频因子模型 4

    图表3：原始和改进因子的IC值分析和分层回测结果汇总

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