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摘要
摘要
利率水平的波动作为经济发展和金融调控的重要指标,同时也是涉及利率衍
生工具定价,对冲和风险管理的重要对象.在股票市场,利用股票期权构造的波动
率指数已经成为重要的衡量市场波动状态的量化指标.国内的利率期权市场发展
较晚,期权种类以及交易规模不如国外市场.受限于利率期权市场发展所导致的数
据缺失,信息不足等原因,构造利率波动率指数时,传统构造波动率指数的方法并
不适用于我国市场.而
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