普惠型小微企业信贷风险管理研究--以J行西安分行为例.pdf

摘要

在目前政治以及经济新常态下，我国普惠金融事业的发展节点在于小微企业的发展，

但小微企业过去一直被经营规模小，发展不稳定，管理不规范等问题困扰，其导致的高

信贷风险已成为银行发展小微企业信贷业务的掣肘，如何对小微企业的信贷风险进行科

学预测是小微企业信贷业务发展的关键。

本文从J银行西安分行普惠金融业务为切入点，通过对国内外现有研究成果梳理，

以及对普惠金融相关理论进行阐述，从我国小微企业自身的特征和融资现状出发，对J

银行西安分行开展普惠贷款业务的现状进行了研究和分析，通过对现有的信贷业务和风

险进行评估，得到目前J银行西安分行普惠信贷业务发展中存在的问题。

而在文章实证部分主要通过对小微信贷业务中重要信贷信用风险进行分析，选取了

J银行西安分行的数据库中信息充分完善的小微企业为研究对象，结合小微企业自身的

特点，选取Logistic回归模型进行小微企业信贷风险评估模型构建。在小微企业评价指

标选取上，提出了模型变量的选取原则，采用财务因素和非财务因素构建针对信贷违约

概率进行分析的指标体系。在对J银行西安分行的小微企业数据进行整理分析，选取了

与信贷风险强相关的系列变量，其中包括14项财务信息变量以及3项非财务因素变量，

首先对财务因素变量进行主成分分析降维后，接下来构建了二元Logistic回归模型，通

过回归分析得出影响信贷违约风险的主要因素，并检验了变量的平均边际效用和模型的

预测能力的强弱。

研究结论显示：偿债能力、营运能力、盈利能力与发展与成长能力对违约产生显著

的负向影响关系，股权占比情况会对违约产生显著的正向影响关系。

最后文章提出加强关键因子占比、放宽行业准入标准、建立全方位的预警制度、加

强信用体系建设、完善小微企业信贷数据库、创新信贷产品等多个方面政策建议，以期

为促进普惠性小微企业信贷的稳步发展提供新思路。

关键词：小微企业；Logistic模型；风险管理

Abstract

Underthecurrentpoliticalandeconomicnewnormal,thedevelopmentnodeof

inclusivefinanceinChinaliesinthedevelopmentofsmallandmicroenterprises.However,

smallandmicroenterpriseshavebeenplaguedbyproblemssuchassmallbusinessscale,

unstabledevelopment,andirregularmanagementinthepast,whichhasledtohighcreditrisk,

whichhasbecomeaconstraintforbankstodevelopsmallandmicroenterprisecredit

business.Howtoscientificallypredictthecreditriskofsmallandmicroenterprisesisthekey

tothedevelopmentofsmallandmicroenterprisecreditbusiness.

ThisarticletakestheinclusivefinancebusinessofJBankXianBranchasthestarting

point.Byreviewingtheexistingresearchresultsathomeandabroad,andelaboratingonthe

relevanttheoriesofinclusivefinance,startingfromthecharacteristicsandfinancingstatusof

smallandmicroenterprisesinChina,the