计量经济学课件第八章 虚拟变量回归.pdfVIP

第八章虚拟变量回归

引子:男女大学生消费真有差异吗?

在对在校学生的消费行为进行的查中，发现在校

生的消费行为呈现多元化的结构。人际交往消费、

手机类消费、衣着类消费、化妆品类消费、电脑类

消费、旅游类消费占有较大的比例；而食品类消费、

学习用品类消费不突显。

显然,男女生在消费上存在差异。为了了解男、女

生的消费支出结构差异，应当如何建立模型？

面临的问题：如何把男女生这样的非数量变量引

入方程？

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问题的一般性描述

在实际建模中，一些定性变量具有不可忽视的重要

影响。例如，研究某个企业的销售水平，产业属性

制（造业、零售业）、所有制私（营、非私营）、

地理位置（东、中、西部）、管理者的素质、不同

的收入水平等是值得考虑的重要影响因素，但这些

因素共同的特征是定性描述的。二

如何对非定量因素进行回归分析？

采用“虚拟变量”对定性变量进行量化一种思路。

产,第八章虚拟变量回归

本章主要讨论：

・虚拟变量

・虚拟解释变量的回归

・虚拟被解释变量的回归选（讲,不包括）

令第一节虚拟变量

■■——J

本节基本内今：

•基本概念

・虚拟变量设置规则

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一、基本概念

定量因素：可直接测度、数值性的因素。

定性因素：属性因素，表征某种属性存在与否的

非数值性的因素。

基本思想：

直接在回归模型中加入定性因素存在诸多的困难

那（些困难？），是否可将这些定性因素进行量

化，以达到定性因素能与定量因素有着相同作用

之目的。

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虚拟变量的定义

计量经济学中，将取值为o和1的人工变量称为虚

拟变量。虚拟变量也称：哑元变量、定性变量等

等。通常用字母D或DUM加以表示英（文中虚拟

或者哑元Dummy的缩写）。

对定性变量的量化可采用虚拟变量的方式实现。

二、虚拟变量设置规则

虚拟变量的设置规则涉及三个方面：

1.“0”和“1”选取原则

2.属性状（态、水平）因素与设置虚拟变量

数量的关系二

二3.虚拟变量在回归分析中的角色以及作用等

方面的问题

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“0”和“1”选取原则

•虚拟变量取“I”或“0”的原则，应从分析问

题的目的出发予以界。

•从理论上讲，虚拟变量取“0”值通常代表比较

的基础类型；而虚拟变量取“1”值通常代表被

比较的类型。

“0”代表基期（比较的基础，参照物）；

“1”代表报告期被（