2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷六十七.docx

2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷六十七

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融市场与金融工具

要求：请根据以下金融工具和金融市场，回答下列问题。

1.下列哪项不是衍生金融工具？

A.期货

B.期权

C.债券

D.远期合约

2.下列哪种金融工具具有杠杆效应？

A.债券

B.股票

C.指数期货

D.外汇

3.下列哪项不属于金融市场的组成部分？

A.股票市场

B.债券市场

C.金融衍生品市场

D.商品市场

4.下列哪种金融工具的收益与市场利率变化无关？

A.按揭贷款

B.国债

C.混合型基金

D.索引基金

5.下列哪种金融工具可以用来规避汇率风险？

A.外汇期货

B.外汇期权

C.外汇远期合约

D.外汇掉期

6.下列哪种金融工具可以用来规避利率风险？

A.利率期货

B.利率期权

C.利率远期合约

D.利率掉期

7.下列哪种金融工具可以用来规避股票市场风险？

A.股票期货

B.股票期权

C.股票远期合约

D.股票掉期

8.下列哪种金融工具可以用来规避商品市场风险？

A.商品期货

B.商品期权

C.商品远期合约

D.商品掉期

9.下列哪种金融工具可以用来规避信用风险？

A.信用违约互换（CDS）

B.信用证

C.信用担保

D.信用保险

10.下列哪种金融工具可以用来规避操作风险？

A.内部审计

B.外部审计

C.风险控制

D.风险评估

二、金融风险管理

要求：请根据以下金融风险管理相关概念，回答下列问题。

1.下列哪种风险不属于金融风险？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

2.下列哪种风险管理方法属于主动风险管理？

A.风险规避

B.风险分散

C.风险对冲

D.风险承受

3.下列哪种风险属于系统性风险？

A.债券违约风险

B.市场波动风险

C.企业内部风险

D.操作失误风险

4.下列哪种风险属于非系统性风险？

A.市场波动风险

B.企业内部风险

C.债券违约风险

D.操作失误风险

5.下列哪种风险属于金融衍生品风险？

A.利率风险

B.汇率风险

C.市场风险

D.操作风险

6.下列哪种风险管理工具可以用来降低市场风险？

A.风险规避

B.风险分散

C.风险对冲

D.风险承受

7.下列哪种风险管理工具可以用来降低信用风险？

A.信用保险

B.信用担保

C.信用证

D.信用违约互换（CDS）

8.下列哪种风险管理工具可以用来降低操作风险？

A.内部审计

B.外部审计

C.风险控制

D.风险评估

9.下列哪种风险管理工具可以用来降低法律风险？

A.法律咨询

B.法律顾问

C.法律法规培训

D.法律风险评估

10.下列哪种风险管理工具可以用来降低流动性风险？

A.流动性缓冲

B.流动性支持

C.流动性监管

D.流动性风险管理

四、金融数学与统计

要求：请根据以下金融数学与统计概念，回答下列问题。

1.下列哪个公式表示无风险利率？

A.E(r)=r_f+β(r_m-r_f)

B.E(r)=r_f+σ(r_m-r_f)

C.E(r)=r_f+βσ(r_m-r_f)

D.E(r)=r_f+σσ(r_m-r_f)

2.下列哪个指标表示投资组合的预期收益率？

A.标准差

B.系数

C.预期收益率

D.均值

3.下列哪个公式表示资本资产定价模型（CAPM）？

A.E(r)=r_f+β(r_m-r_f)

B.E(r)=r_f+σ(r_m-r_f)

C.E(r)=r_f+βσ(r_m-r_f)

D.E(r)=r_f+σσ(r_m-r_f)

4.下列哪个指标表示投资组合的风险？

A.标准差

B.系数

C.预期收益率

D.均值

5.下列哪个公式表示夏普比率？

A.SharpeRatio=(E(r_p)-r_f)/σ_p

B.SharpeRatio=(E(r_p)-r_f)/β_p

C.SharpeRatio=σ_p/(E(r_p)-r_f)

D.SharpeRatio=β_p/σ_p

6.下列哪个指标表示投资组合的分散程度？

A.标准差

B.系数

C.预期收益率

D.均值

7.下列哪个公式表示方差？

A.Var(r)=σ^2

B.Var(r)=(E(r)-r)^2

C.Var(r)=(σ-E(r))^2

D.Var(r)=(E(r)-σ)^2