数字化转型对商业银行流动性风险的影响研究.pdf

摘要

近年来，金融科技和大数据发展迅猛，已经彻底颠覆了银行业传统的经营模

式，深刻的影响了银行业未来的发展战略。银行业同业竞争和外部竞争复杂且严

峻，导致银行业势必开展数字化转型的战略。数字化转型是一种创新，很大程度

上会对银行的流动性风险产生影响，对这一问题的研究具有重要的理论价值与现

实意义。

论文在理论分析的基础上，选取北京大学中国商业银行数字化转型指数数据，

实证分析数字化转型对于商业银行流动性风险的影响。在基准回归分析的基础上，

从银行类型差异及数字化转型维度差异角度进行异质性分析；进而通过稳健标准

误回归检验、替换被解释变量、剔除疫情后样本进行稳健性检验，确保实证结论

可靠合理。最后，通过动态面板系统GMM方法和工具变量法进行内生性检验。实

证研究结论均通过以上检验。研究结果表明：一是数字化转型导致商业银行的流

动性风险增加，二是数字化转型对于地方商业银行流动性风险的影响程度显著高

于全国性银行，三是业务数字化相较于管理数字化和战略数字化显著增大了银行

流动性风险。

基于上述研究结论，本文提出了下列政策建议：第一，地方性商业银行应重

视在数字化转型过程中引发的流动性风险，建议增加资金储备、加强人才队伍建

设、提升数字化转型技术水平。第二，建议商业银行推出多元化业务、加强数字

化渠道的安全性，同时控制数字化产品的风险。

关键词：数字化转型；流动性风险；商业银行

ABSTRACT

Inrecentadvancementsinfinancialanddata

years，theburgeoningtechnologybig

havethethe

traditionalmodusof

cataclysmicallyupendedsector，

operandibanking

aonthefutureofthe

therebyexertingprofoundimpactdevelopmentalstrategybanking

andofintra—bankandexternalwithinthe

industry．Theintricacyintensitycompetition

necessitatetheoftransformation

bankingindustryadoptiondigitalstrategies．Digital

transformationitselfaninnovativethatcouldaffect

representsapproachsignificantly

theriskthemechanismswhich

liquidityofbanks．Therefore，examiningspecificthrough

boththesefactorsinfluenceeachotherholdsimmensetheoreticalvalueand

practical

inthemilieu．

economic

significancepresent

InthistheTransformationIndexdataof

con