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基金风险衡量方案

（RiskMeasurementofMutualFund）

Version1.0

好基汇基金体检中心

2009年5月

1

衡量基金的综合风险

概述

好基汇用风险综合指标(TR:

Total

Risk)来衡量基金的风险。风险综合指标反

映在一个交易周内，投资人由于持有基金所面临的市场风险大小。

计算公式

风险综合指标TR

=

DR*40%

+β*20%

+

S*20%

+

VaR*20%

其中：TR(Total

Risk)表示基金风险综合;

DR(Downside

Risk)表示基金下行风险;

β(Beta)表示市场相关度，也称为系统风险；

S表示标准差；

VaR（Value

at

Risk）表示在险风险

风险综合指标的数值越大，表示基金的风险就越小。

对目标基金进行风险分类时，按照TR的大小降序排列,

前10%为极佳，表示基金的风险较小