2025年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库及完整答案详解【全国通用】.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库

第一部分单选题(50题)

1、远期汇率的决定因素不包括（）。

A.即期汇率

B.交易规模

C.期限

D.两种货币之间的利率差

【答案】：B

【解析】本题考查远期汇率的决定因素。远期汇率是指买卖双方成交后，在未来某一特定日期进行交割所使用的汇率。A选项，即期汇率是远期汇率的重要基础，它会对远期汇率产生影响。通常远期汇率是在即期汇率的基础上，结合其他因素进行调整得出的，所以即期汇率是远期汇率的决定因素之一。B选项，交易规模主要涉及外汇交易的数量大小，它并不直接决定远期汇率的高低。交易规模更多地与市场的流动性、交易成本等方面相关，而不是决定远期汇率的内在因素。C选项，期限是决定远期汇率的关键因素之一。不同的期限会使货币在未来面临不同的经济、政治等风险，从而影响远期汇率的定价。一般来说，期限越长，不确定性越大，远期汇率与即期汇率的差异可能也越大。D选项，两种货币之间的利率差在远期汇率的决定中起着重要作用。根据利率平价理论，利率较高的货币在远期往往会贬值，利率较低的货币在远期往往会升值，这体现了利率差对远期汇率的影响。综上，答案选B。

2、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。

A.0.1亿元

B.0.2亿元

C.0.5亿元

D.1亿元

【答案】：A

【解析】本题可根据预期损失的计算公式来计算银行当期对该类企业贷款的预期损失。预期损失（EL）的计算公式为：预期损失\(EL=\)违约概率（PD）\(\times\)违约损失率（LGD）\(\times\)违约风险暴露（EAD）。题目中给出，当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为\(2\%\)，贷款违约损失率（LGD）为\(50\%\)，违约风险暴露（EAD）为\(10\)亿元人民币。将相应数据代入上述公式可得：\(EL=2\%\times50\%\times10\)亿元\(=0.02\times0.5\times10\)亿元\(=0.1\)亿元所以银行当期对该类企业贷款的预期损失为\(0.1\)亿元，答案选A。

3、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】：C

【解析】题干强调单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式都无法确保商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。A选项资产风险管理模式是单一的风险管理模式，不能解决题干中所提出的问题，所以A错误。B选项负债风险管理模式同样属于单一的风险管理模式，也无法保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡，所以B错误。C选项资产负债风险管理模式是为了解决单一资产或负债风险管理模式的不足而产生的，它综合考虑资产和负债两方面，能够更好地保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡，因此C正确。D选项全面风险管理模式是在资产负债风险管理模式之后发展起来的更全面的风险管理理念，但并非是为解决单一资产和负债风险管理模式不能保证“三性”均衡问题而直接应运而生的，所以D错误。故本题正确答案选C。

4、常用的风险事后控制的方法不包括（）。

A.风险隐藏

B.风险缓释或风险转移

C.风险资本的重新分配

D.提高风险资本水平

【答案】：A

【解析】本题考查常用的风险事后控制方法。风险事后控制是指在风险事件发生后，采取措施降低风险损失的过程。A选项，风险隐藏并非常用的风险事后控制方法。风险隐藏可能只是暂时掩盖风险，并没有真正地对风险进行有效的处理和控制，当隐藏的风险暴露时，可能会带来更大的损失。B选项，风险缓释或风险转移是常见的风险事后控制手段。风险缓释是指通过采取抵押、担保等措施来降低风险的影响程度；风险转移则是将风险通过保险、金融衍生工具等方式转移给其他主体，以减少自身承担的风险损失。C选项，风险资本的重新分配也是重要的风险事后控制方法。在风险事件发生后，根据实际情况对风险资本进行重新分配，可以使资金更加合理地配置到不同的业务或项目中，以更好地应对风险。D选项，提高风险资本水平可以增强机构或企业抵御风险的能力。在风险发生后，适当提高风险资本水平，能够为可能出现的进一步风险损失提供更充足的资金保障。综上，答案选A。

5、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法

B.标准法

C.内部评级法

D.现期风险暴露法

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行计量交易对手信用风险的方法