时间序列的分析.pptx

时间序列的分析

l引言

最早的时间序列分析可以追溯到7000年前

的古埃及

ü尼罗河涨落的情况

ü古埃及的农业迅速发展

ü埃及灿烂的史前文明

按照时间的顺序把随机事件变化发展的过

程记录下来就构成了一个时间序列

l时间序列的定义

随机序列：按时间顺序排列的一组随机变量

{Xt,tT}

观察值序列：随机序列的n个有序观察值，称

之为序列长度为n的观察值序列

{xt,t1,2,,n}

l时间序列分析方法

ü描述性时序分析

ü统计时序分析

l描述性时序分析案例

——太阳黑子的活动

l统计时序分析

ü频域分析方法

ü时域分析方法

l时域分析方法

原理

ü事件的发展惯性

ü序列值之间的关系

ü统计规律

l时域分析方法

目的

ü寻找统计规律

ü拟合数学模型

ü预测未来走势

平稳性检验

纯随机性检验

l宽平稳序列

特征统计量



ü均值EXxf(x)dx

ttt



ü方差DXE(X)2(x)2f(x)dx

ttttt

自协方差

ü(t,s)E(Xtt)(Xss)

(t,s)

ü自相关系数(t,s)

DXtDXs

l宽平稳序列

若时间序列{Xt,tT}满足

2

1)EXt,tT

2)EXt,为常数，tT

3)(t,s)(ks,kt)，t,s,ks,ktT

则称{Xt,tT}是宽平稳时间序列.

l宽平稳序列的特征

常数均值

E(Xt),tT

常数方差

D(Xt)(t,t),tT

协方差结构的平移不变性(t,s)(ks,kt)

实际应用的普遍性

以后碰见平稳序列,指的都是宽平稳序列

l平稳性的检验

时序图检验

图检验方法

自相关图检验

统计检验方法单位根检验

l时序图检验

根据平稳时间序列均值、方差为常数的性

质，平稳序列的时序图应该显示出该序列

始终在一个常数值附近随机波动，而且波

动的范围有界、无明显趋势及周期

l自相关图检验

平稳序列通常具有短期相关性。该性质用

自相关系数来描述就是随着延迟期数的增

加，平稳序列的自相关系数会很快地衰减

向零

l例子

例1.检验1964年——1999年中国纱年产量

序列的平稳性

时

序

图

自相关图

l例子

例2.检验1962年1月——1975年12月平均

每头奶牛月产奶量序列的平稳性

时

序

图

自相关图

l例子

例3.检验1949年——1998年北京市每年

最高气温序列的平稳性

时

序

图

自相关图

l纯随机序列

没有记忆的序列

过去的行为对将来的发展丝毫没有影响

纯随机序列是没有任何分析价值的序列

l纯随机序列

若时间序列{Xt,tT}满足

1)EXt,为常数，tT

2,ts

2)(t,s),t,sT

0,ts

则称{Xt,tT}是纯随机序列,也称白噪声序列.

2

记为Xt~WN(,).

l白噪声序列的性质

纯随机性

(k)0，k0