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1经济学类各专业核心课程计量经济学

2第二章统计学基础知识第一节常用的统计量——平均数、方差第二节常用的概率分布

第一节常用的统计量——平均数、方差3算术平均算术平均（arithmeticmean）就是我们日常生活中使用的普通的平均数，其定义如下式：

二、加权算术平均4加权平均（weightedarithmeticmean）是将各数据先乘以反映其重要性的权数（w），再求平均的方法。其定义如下式：

三、变化率5变化率的定义如下式：

几何平均几何平均（geometricmean）是n个数据连乘积的n次方根，其定义如下式：

五、移动平均7所谓移动平均（movingaverage），就是对时间序列数据的前后数据求平均，将不必要的变动（循环变动、季节变动和不规则变动）平滑（smoothing），也即剔除这些变动，从而发现长期变化方向的一种方法。每隔3个月的季度数据（quarterlydata）、每个月的月度数据（moonthlydata）中存在着季度和月份中固有变化的影响，利用移动平均可以消除这些季节变动，有助于理解长期变化趋势。同样，循环变动和不规则变动也可以通过移动平均来消除，计算平滑的长期变动。

通常，移动平均大多用简单的奇数项来计算，下面是3项移动平均和5项移动平均的定义。3项移动平均：

5项移动平均：9

六、方差与标准差10为了了解数据的结构，有必要考察数据的集中趋势和分散的程度。对于集中的趋势，我们从前面学习过的算术平均中已经大体有所了解，而对于分散的程度，通过对方差（variance）与标准差（standarddeviation），以及下一节将要介绍的变动系数的计算，能够得到很多信息。

方差的计算方法是，先将每个数据与算术平均数之差（即离差）的平方相加求和，再除于样本数减一。而标准差是方差的正的平方跟。由于方差是通过平方计算的，它与原数据的次数有所不同，而标准差由于是方差的平方跟，因而又与原数据的次数相同。因此，标准差与原数据的单位相同，而方差则不附加单位。

样本方差S2的定义分别如下式：12

标准差S的的定义分别如下式：

七、变动系数14变动系数（coefficientofvariation）又称变异系数，它用标准差S除于算术平均数的商来表示。变动系数CV的定义如下式：

八、标准化变量15标准差变量（standardizedvariable）,又称基准化变量，它是用来测量某个数据的数值与算术平均数的偏离程度，是标准差s的多少倍。借此可以看出该数据在全体数据所处的位置。标准化变量z的定义如下式：

九、相关系数16所谓相关系数（correlationcoefficient）是用来测量诸如收入与消费、气温和啤酒的消费量、汇率与牛肉的进口价格等两个变量X、Y之间的相互关系的大小和方向（正或负）的系数。通过计算相关系数，可以知道X与Y之间具有多大程度的线性（linear）关系。相关系数R的定义如下式：

相关系数的R的取值范围为，R的取值具有以下的不同含义：

（1）R=1完全正相关（perfectcorrelation）（2）R0正相关（positivecorrelation）（3）R=0不相关（nocorrelation）（4）R0负相关（negativecorrelation）（5）R=-1完全负相关（perfectcorrelation）

十、相关系数的检验19所谓显著性水平，指的是很少会发生的概率，这里相当于相关系数为零（R=0），也即相当于不相关的概率。例如，计算出来的相关系数的绝对值，如果大于表1-17中显著性水平为1%的相关系数。那就意味着，该系数为零的概率，即不相关的概率，小于1%，因此存在显著相关性。计算出来的相关系数在多大程度上值得信赖，需要进行检验。相关系数表列出了显著性水平（levelofsignification）分别为10%、5%、1%和0.1%，与不同的自由度（样本数-2=n-2）相对应的相关系数的显著性检验值。显著性水平越小，检验越严格。

第二节常用的概率分布20经济计量模型研究具有随机性特征的经济变量关系。本节将对数理统计中常用的随机变量分布及一些概念作一简单回顾。

第二节常用的概率分布21概率分布01正态分布03总体与样本02抽样分布04

一、概率分布22A随机变量在各个可能值上出现的概率的大小的情况，叫概率分布。概率分布可用概率函数描述。B离散性随机变量X的可能取值为xi，P为概率，则概率函数为CP（X=xi）i=1,2,3,…nD概率函数满足EP（X=xi）≥0；

一、概率分布23连续性的随机变量概率函数

二、总体与样本24数理统计中把所研究对象的全部单位所