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基金绩效评估专员笔试试题

姓名_________________考试时间_________________分数_________________

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.下列哪项指标用于衡量基金相对于业绩比较基准的主动管理能力？（）

A.夏普比率B.信息比率C.波动率D.最大回撤

答案：B

2.基金业绩归因分析中的“交互作用项”反映的是（）

A.资产配置与证券选择的综合效果B.市场整体波动影响

C.基金经理的交易成本控制D.行业轮动策略收益

答案：A

3.根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，债券型基金的债券资产占比最低要求为（）

A.50%B.60%C.70%D.80%

答案：D

4.计算基金的下行标准差时，主要考虑（）

A.收益率高于均值的波动B.收益率低于均值的波动

C.整体收益率波动D.无风险利率波动

答案：B

5.以下属于基金绩效评估中相对收益指标的是（）

A.区间收益率B.同类排名分位C.年化波动率D.最大回撤率

答案：B

6.基金业绩基准的选取应满足可投资性、相关性和（）

A.高收益率B.稳定性C.高流动性D.低费率

答案：B

7.评估FOF基金绩效时，核心关注点是（）

A.底层基金的分散度B.单只基金持仓比例

C.基金经理的择时能力D.管理费水平

答案：A

8.基于APT模型构建的基金风险调整收益指标是（）

A.詹森指数B.特雷诺比率C.多因子模型收益D.夏普比率

答案：C

9.基金业绩持续性检验中，常采用的统计方法是（）

A.配对样本T检验B.方差分析C.回归分析D.格兰杰因果检验

答案：A

10.基金定期报告中，需按季度披露的内容是（）

A.基金净值增长率B.基金合同摘要C.基金份额持有人结构D.托管协议

答案：A

二、多项选择题（每题3分，共15分）

11.基金绩效评估的核心维度包括（）

A.收益水平B.风险控制C.投资成本D.业绩持续性

答案：ABCD

12.以下哪些属于基金风险评估指标？（）

A.贝塔系数B.索提诺比率C.下行风险D.跟踪偏离度

答案：ABCD

13.基金业绩比较基准的常见类型有（）

A.单一指数基准B.复合指数基准

C.自定义资产配置基准D.同业平均收益基准

答案：ABC

14.基金绩效评估的常用方法包括（）

A.定量分析B.定性分析C.历史数据回溯D.压力测试

答案：ABC

15.基金信息披露中，需向投资者公开的绩效相关文件有（）

A.基金合同B.招募说明书C.季度报告D.半年度报告

答案：ABCD

三、填空题（每题2分，共20分）

16.基金绩效评估中，__________比率通过剔除下行风险，衡量单位风险的超额收益。

答案：索提诺

17.基金业绩归因的Brinson模型将超额收益分解为资产配置、证券选择和__________。

答案：交互作用

18.基金复权净值计算需考虑分红、拆分和__________等因素。

答案：份额折算

19.评估量化基金绩效时，需重点关注其__________有效性和交易成本。

答案：策略

20.基金风险调整后收益评估中，__________指数反映基金实际收益与预期收益的偏离。

答案：詹森

21.基金业绩基准的选取需符合__________、可投资性和相关性原则。

答案：稳定性

22.被动指数基金的核心绩效指标是__________。

答案：跟踪误差

23.基金业绩持续性检验中，常采用__________检验分析不同时间段业绩相关性。

答案：配对样本T

24.基金信息披露要求至少__________公布一次基金净值。

答案：每个开放日

25.基金绩效评估中的“风格漂移