期货从业资格之《期货基础知识》附参考答案详解（精练）.docxVIP

期货从业资格之《期货基础知识》

第一部分单选题(50题)

1、美元标价法即以若干数量()来表示一定单位美元的价值的标价方法，美元与非美元货币的汇率作为基础，其他货币两两间的汇率则通过套算而得。

A.人民币

B.欧元

C.非美元货币

D.日元

【答案】：C

【解析】本题考查美元标价法的概念。美元标价法是以若干数量的非美元货币来表示一定单位美元的价值的标价方法。它以美元与非美元货币的汇率作为基础，其他货币两两间的汇率则通过套算而得。选项A，人民币只是众多非美元货币中的一种，不能用人民币来全面概括表示一定单位美元价值所用到的货币，所以A选项错误。选项B，欧元同样只是非美元货币中的一种，不能代表整体，所以B选项错误。选项C，非美元货币符合美元标价法中用于表示一定单位美元价值的货币范畴，所以C选项正确。选项D，日元也是非美元货币的一部分，不能涵盖所有用于表示美元价值的货币，所以D选项错误。综上，本题正确答案是C。

2、某投资者当日开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，如果该投资者当日全部平仓，价格分别为2830点和2870点，当日的结算价分别为2810点和2830点，则其平仓盈亏（逐日盯市）为（）元。（不计交易手续费等费用）

A.盈利30000

B.盈利90000

C.亏损90000

D.盈利10000

【答案】：A

【解析】1.首先明确沪深300指数期货合约的交易规则：-沪深300指数期货每点价值为300元。-平仓盈亏（逐日盯市）的计算公式为：平仓盈亏=（卖出平仓价-买入开仓价）×合约乘数×平仓手数+（买入平仓价-卖出开仓价）×合约乘数×平仓手数。2.然后分别计算3月份和4月份合约的盈亏：-对于3月份的沪深300指数期货合约，投资者是买入开仓，开仓价为2800点，平仓价为2830点。则3月份合约的盈亏为\((2830-2800)\times300\times10=30\times300\times10=90000\)元（盈利）。-对于4月份的沪深300指数期货合约，投资者是卖出开仓，开仓价为2850点，平仓价为2870点。则4月份合约的盈亏为\((2850-2870)\times300\times10=-20\times300\times10=-60000\)元（亏损）。3.最后计算总的平仓盈亏：-总的平仓盈亏为3月份合约盈亏与4月份合约盈亏之和，即\(90000+(-60000)=30000\)元，是盈利的。所以该投资者的平仓盈亏（逐日盯市）为盈利30000元，答案选A。

3、根据下面资料，回答下题。

A.10

B.20

C.-10

D.-20

【答案】：C

【解析】本题所给题目是一道选择题，题目未给出具体题目内容，仅给出了选项A.10、B.20、C.-10、D.-20，答案为C。由于缺少题干具体信息，无法为考生展开详细的推理过程，但按照所给答案，本题正确选项为-10。考生若想深入理解本题的推理思路，可补充完整题目题干信息进行进一步分析。

4、持仓头寸获利后，如果要追加投资额，则（）。

A.追加的投资额应小于上次的投资额

B.追加的投资额应等于上次的投资额

C.追加的投资额应大于上次的投资额

D.立即平仓，退出市场

【答案】：A

【解析】本题考查持仓头寸获利后追加投资额的相关知识。在持仓头寸获利后追加投资额时，需要遵循一定的投资原则和风险控制策略。一般来说，为了控制投资风险，避免因过度投入导致损失大幅增加，追加的投资额应小于上次的投资额。选项B中，若追加的投资额等于上次的投资额，在市场出现不利变动时，可能会使损失扩大的速度更快，不利于风险控制，所以该选项不正确。选项C中，追加的投资额大于上次的投资额，会进一步加大投资风险，一旦市场形势反转，投资者可能面临更大的损失，不符合稳健投资的理念，因此该选项错误。选项D中，立即平仓退出市场并非是在持仓头寸获利后追加投资额的合理做法，题干讨论的是追加投资的情况，而此选项是退出市场，与题意不符，所以该选项也不正确。综上，本题正确答案是A选项。

5、以下操作中属于跨市套利的是（）。

A.买入1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手3月份上海期货交易所铜期货合约

B.买入5手CBOT3月份大豆期货合约，同时卖出5手大连商品交易所5月份大豆期货合约

C.卖出1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手CBOT5月份大豆期货合约

D.卖出3手3月份上海期货交易所铜期货合约，同时买入1手3月份大连商品交易所大豆期货合约

【答案】：A

【解析】跨市套利是指在某个交易所买