概率统计和随机过程课件第十二章平稳过程.pptVIP

概率统计和随机过程课件第十二章平稳过程第1页，共34页，星期日，2025年，2月5日严平稳过程的含义是:过程的任何有限维概率分布与参数的原点选取无关,二.严平稳过程的一维,二维分布函数的性质特殊地,取一维分布函数二维分布函数*第2页，共34页，星期日，2025年，2月5日上式表明:严平稳过程的一维分布函数不依赖于参数,二维分布函数仅依赖于参数间距而与本身无关.三.(1)离散状态随机过程,严平稳性条件*第3页，共34页，星期日，2025年，2月5日(2)连续状态随机过程,严平稳性条件一维概率密度函数二维概率密度函数*第4页，共34页，星期日，2025年，2月5日四.严平稳过程的数字特征的性质设为连续状态严平稳过程(常数);(常数);(常数);*第5页，共34页，星期日，2025年，2月5日(仅依赖于,而不依赖于);于是得到*第6页，共34页，星期日，2025年，2月5日定理一设是严平稳过程,如果过程的二阶矩存在,那么(1)均为常数,与参数无关;(2)仅依赖于参数间距,而不依赖于.*第7页，共34页，星期日，2025年，2月5日数字特征的这一性质也称为平稳性.定理一的逆定理是不成立的.例1(Bernoulli序列)独立重复地进行某项试验,每次试验成功的概率为,失败的概率为.表示第次试验成功的次数,是严平稳过程.试验证*(即，分布函数不变)第8页，共34页，星期日，2025年，2月5日例2设是相互独立的标准正态随机变量,试验证随机过程不是严平稳过程,的数字特征也不具有平稳性.*第9页，共34页，星期日，2025年，2月5日第二节广义平稳过程(一)广义平稳过程的定义定义2设随机过程,对于任意,满足:(1)存在且有限;(2)是常数;(3)仅依赖于,而与无关,则称为广义平稳过程,或称宽平稳过程,简称平稳过程.*第10页，共34页，星期日，2025年，2月5日参数集为整数集或可列集的平稳过程又称为平稳序列,或称平稳时间序列.(二)广义平稳过程的数字特征的性质设是平稳过程,则(1)仅依赖于,而与无关;(2)是常数;(3)是常数;*第11页，共34页，星期日，2025年，2月5日(5)(仅依赖于,而与无关)。是常数;(4)问题:*第12页，共34页，星期日，2025年，2月5日三.平稳过程的例子随机相位正弦波式中和是常数,是上服从均匀分布的随机变量.验证是平稳过程.例1*第13页，共34页，星期日，2025年，2月5日例2随机振幅正弦波,其中和都是随机变量,且验证是平稳过程.*第14页，共34页，星期日，2025年，2月5日例4通讯系统中的加密序列设是相互独立的随机变量序列.同分布,同分布,设则加密序列是平稳序列.*第15页，共34页，星期日，2025年，2月5日*第16页，共34页，星期日，2025年，2月5日例5随机电报信号电报信号用电流或给出,任意时刻的电报信号为或的概率各为.又以表示内信号变化的次数,已知是一泊松过程,则