基于上证与深证综合指数的股票投资风险评估模型应用与剖析.docx

基于上证与深证综合指数的股票投资风险评估模型应用与剖析

一、引言

1.1研究背景与目的

1.1.1研究背景

在现代经济体系中，股票市场占据着举足轻重的地位，是金融市场的关键构成部分。股票市场为企业开辟了重要的融资途径，企业能够借助发行股票筹集大量资金，从而推动自身的发展与扩张，加速产业的升级和优化。股票市场通过价格机制引导资本流向更具效率和发展潜力的企业，实现资源的优化配置，提高经济运行效率。投资者可通过购买股票分享企业成长收益，增加财产性收入，拉动内需，促进经济增长。

然而，股票市场具有高度的复杂性和不确定性，投资股票面临着诸多风险。股票价格不仅受企业自身经营状况的影响，还受到宏观经济