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大类资产配置新框架，黄金配置：多资产的定量框架.docx

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    TOC\o1-1\h\z\u引言： 1

    一、长期视角下，金价由两类因素动态平衡 1

    二、黄金的风险收益特征 5

    三、黄金配置比例研究：多资产的定量框架 12

    风险分析 17

    图目录

    图1:地表黄金存量分布 3

    图2:美国CPI、全球名义GDP及金价的年度增长率（1971-2023）（%） 3

    图3:主要资产历史年化收益率和波动率的对比 4

    图4:主要资产历史年化收益率和波动率的对比 6

    图5:主要资产历史年化收益率和波动率的对比 6

    图6:

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