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2025年金融风险管理师一级数量分析：风险价值（VaR）的三种计算方法对比习题库

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.以下哪种方法不属于风险价值（VaR）的计算方法？（）

A.历史模拟法

B.蒙特卡洛模拟法

C.德尔塔-正态法

D.情景分析法

2.历史模拟法计算VaR的核心是（）

A.利用历史数据来估计未来的风险

B.构建风险因子的分布模型

C.模拟大量的随机情景

D.基于正态分布假设

3.德尔塔-正态法计算VaR时，假设资产组合的收益服从（）

A.均匀分布

B.正态分布

C.对数正态分布

D.泊松分布

4.蒙特卡洛模拟法计算VaR的优点不包括（）

A.可以处理非线性问题

B.可以考虑不同风险因子之间的相关性

C.计算速度快

D.能够生成大量的情景

5.历史模拟法在计算VaR时，数据的选取（）

A.必须是最近一年的数据

B.数据时间跨度越长越好

C.要根据市场情况和分析目的确定合适的时间跨度

D.只需要选取关键日期的数据

6.德尔塔-正态法对于复杂的资产组合（）

A.计算效果很好

B.由于正态分布假设可能导致不准确结果

C.能够准确反映风险

D.比蒙特卡洛模拟法更适用

7.蒙特卡洛模拟法计算VaR的步骤不包括（）

A.确定风险因子及其分布

B.设定模拟次数

C.直接根据历史数据计算VaR

D.生成随机情景并计算资产组合的收益

8.在历史模拟法中，若要计算95%的VaR，那么排序后的数据中处于（）位置的数据就是VaR值。

A.第5%

B.第95%

C.第5个

D.第95个

9.德尔塔-正态法计算VaR的公式中，关键参数不包括（）

A.资产组合的标准差

B.置信水平对应的分位数

C.资产组合的初始价值

D.历史数据的波动率

10.蒙特卡洛模拟法在模拟风险因子时，常用的分布有（）

A.只有正态分布

B.正态分布、均匀分布等多种分布

C.只考虑离散分布

D.只使用对数正态分布

11.历史模拟法的局限性在于（）

A.计算过程复杂

B.对数据要求高

C.无法反映市场的突然变化

D.不能处理多个风险因子

12.德尔塔-正态法适用于（）的资产组合风险评估。

A.线性且近似正态分布

B.非线性

C.任何类型

D.收益分布复杂

13.蒙特卡洛模拟法计算VaR时，模拟次数越多（）

A.计算结果越不准确

B.计算时间越短

C.结果越接近真实值

D.对计算机性能要求越低

14.历史模拟法在处理非正态分布数据时（）

A.效果优于德尔塔-正态法

B.效果不如蒙特卡洛模拟法

C.无法处理

D.与其他方法效果相同

15.德尔塔-正态法计算VaR时，关于风险因子的说法正确的是（）

A.只考虑单个风险因子

B.可以考虑多个风险因子，但假设它们相互独立

C.可以考虑多个风险因子之间的相关性

D.不考虑风险因子的波动

16.蒙特卡洛模拟法生成随机数的方法有（）

A.只有一种固定方法

B.多种，如伪随机数生成器等

C.只能通过历史数据生成

D.只能使用均匀分布随机数

17.历史模拟法计算VaR时，对于缺失数据（）

A.直接忽略

B.必须补充完整才能计算

C.可以采用插值等方法处理

D.不影响计算结果

18.德尔塔-正态法在计算资产组合VaR时，首先要计算（）

A.资产组合的预期收益

B.单个资产的VaR

C.资产组合的方差-协方差矩阵

D.风险因子的敏感度

19.蒙特卡洛模拟法在应用中，需要对（）进行验证。

A.模拟结果的准确性

B.历史数据的完整性

C.风险因子的选取

D.资产组合的构成

20.历史模拟法计算VaR的时间复杂度（）

A.较高

B.较低

C.与数据量无关

D.为零

21.德尔塔-正态法对于厚尾分布的收益数据（）

A.能够准确计算VaR

B.会低估风险

C.会高估风险

D.不适用

22.蒙特卡洛模拟法在模拟过程中，需要对（）进行设定。

A.风险因子的权重

B.资产组合的权重

C.模拟的时间跨度

D.以上都是

23.历史模拟法在计算VaR时，数据的频率（）

A.必须是日数据

B.月数据更合适

C.根据分析目的确定，如日、周、月等数据均可

D.频率不影响计算结果

24.德尔塔-正态法计算VaR的准确性取决于（）

A.资产组合的规模

B.风险因子的个数

C.正态分布假设的合理性

D.历史数据的长度

25.蒙特卡洛模拟法在计算VaR后，可以通过（）来评估结果的可靠性。

A.增加模拟次数

B.改变风险因子分布

C.与历史模拟法结果对比

D.以上方法都可以

26.历史模拟法在市场发生重大结构变化时（）

A.能快速适应变化

B.计算的VaR仍然准确

C.计算结果可能失真

D.比蒙特卡洛模拟法更有效

27.德尔塔-正态法计算VaR时，关于置信水平的说法正确的是（）

A.置信水平越高，VaR值越小

B.置信水平与VaR值无关

C.置信水平越高，VaR值越大

D.置信