2025年理财规划师投资风险度量（方差、VaR）与控制习题库.docVIP

2025年理财规划师投资风险度量（方差、VaR）与控制习题库

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.以下关于方差的说法，正确的是（）

A.方差越小，数据越分散

B.方差衡量的是数据偏离均值的程度

C.方差只能用于衡量一组数据的风险

D.方差为0时，数据没有任何波动

2.在计算投资组合的方差时，不需要考虑的因素是（）

A.各资产的权重

B.各资产的预期收益率

C.各资产之间的协方差

D.各资产的方差

3.VaR的含义是（）

A.在一定置信水平下，资产组合在未来特定时期内的最大可能损失

B.在一定置信水平下，资产组合在过去特定时期内的最大可能损失

C.在一定置信水平下，资产组合在未来特定时期内