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2025-09-12 发布于北京
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Tutorial4

Autocorrelation

LoaddatafileTutorial4.wf1(availableonMole2)

Considertheinvestmentfunction

I=β+βY+βR+e

t12t3tt

where

It=investmentinyeart

Y=GDPinyeart

R=interestrateinyeart

ThirtyobservationsonI,YandRaregiveninthefile.Usethesedatatoanswerthe

followingquestions.

(a)Findleastsquaresestimatesofβ,βandβandreporttheresultsintheusual

123

way.Commentontheimpliedstatisticalreliabilityoftheresults.

Runtheregressionasusual.lsIcyr

(b)Plottheleastsquaresresiduals.Dotheysuggesttheexistenceofautocorrelation?

Toviewresiduals,clickresidsinestimationwindow.

(c)UsetheDurbin-Watsontesttotestforpositiveautocorrelation.

TheDWstatisticisprovidedinthesummarystatisticsoftheregressioninEViews.

ThetabforthedstatisticishoweverNOTavailableinE-views,seeTable5in

theStatisticalTabavailableonMole2).Notethatα=5%andk=#of

dependentvariaborthenumberofestimatedparameters.

(d)CorrectforautocorrelationbyaddinganAR(1)series(i.e.inthiscasetheI

serieslaggedoneperiod).Re-estimateandreporttheresults.Noteany

differencesweentheseresultsandthoseobtainedinpar

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