异方差的性质.pptVIP

加权最小二乘法加权最小二乘法在上述公式中的=理解成权重，则构成了“加权最小二乘法”第29页，共48页，星期日，2025年，2月5日例6--1在研究某地区居民的储蓄倾向时，得到了如表6－1所示的数据资料。判断用线性回归模型研究居民储蓄倾向时，误差项是否存在异方差，并给出处理的方法。n储蓄S收入in储蓄收入n储蓄收入12345678910112641059013112210740650343158889887779210995410508109791191212747134991426915522167301213141516171819202122950779819122217021578165114001829220020171766318575196352116322880241272560426500276702830027430232425262728293031210516002250242025701720190021002300295602815032100325003525033500360003620038200第30页，共48页，星期日，2025年，2月5日I与S的散点图第31页，共48页，星期日，2025年，2月5日对样本进行线性回归的结果第32页，共48页，星期日，2025年，2月5日怀特检验结果第33页，共48页，星期日，2025年，2月5日残差序列图第34页，共48页，星期日，2025年，2月5日第1页，共48页，星期日，2025年，2月5日异方差一、异方差及其影响二、假性异方差三、异方差的发现和判断四、异方差的克服和处理第2页，共48页，星期日，2025年，2月5日

引子：更为接近真实的结论是什么？根据四川省2000年21个地市州医疗机构数与人口数资料，分析医疗机构与人口数量的关系，建立卫生医疗机构数与人口数的回归模型。对模型估计的结果如下：式中表示卫生医疗机构数（个），表示人口数量（万人）。第3页，共48页，星期日，2025年，2月5日模型显示的结果和问题●人口数量对应参数的标准误差较小；●t统计量远大于临界值，可决系数和修正的可决系数结果较好，F检验结果明显显著；表明该模型的估计效果不错，可以认为人口数量每增加1万人，平均说来医疗机构将增加5.3735人。然而，这里得出的结论可能是不可靠的，平均说来每增加1万人口可能并不需要增加这样多的医疗机构，所得结论并不符合真实情况。有什么充分的理由说明这一回归结果不可靠呢？更为接近真实的结论又是什么呢？第4页，共48页，星期日，2025年，2月5日一、异方差及其影响异方差可以表示为或即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。第5页，共48页，星期日，2025年，2月5日第6页，共48页，星期日，2025年，2月5日异方差产生的原因普遍性：两类数据都有，横截面数据更多。原因：1.按照边错边改学习模型，人们在学习过程中，其行为误差随时间而减少。在这种情形下，方差会逐渐变小。例如，随着打字练习小时数的增加，不仅平时打错的个数而且打错的方差都有所下降。2.随着收入的增长，人们有更多的备用收入，从而如何支配他们的收入有更大的选择范围。因此，在作出储蓄对收入的回归时，很可能发现，由于人们对其储蓄行为有更多的选择，与收入俱增。因此，以增长为导向的公司比之于已发展定型的公司在红利支付方面也可能表现更多的变异。第7页，共48页，星期日，2025年，2月5日异方差产生的原因3.随着数据采集技术的改进，可能减小。例如，有精巧数据处理设备的银行，在他们对账户的每月或每季收支说明书中，比之于没有这种设备的银行，会出现更少的差错。4.异方差还会异常值的出现而产生。5.异方差还会因为模型的设定错误而产生。第8页，共48页，星期日，2025年，2月5日案例分析例：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为Yi=?0+?1Xi+?iYi:第i个家庭的储蓄额Xi:第i个家庭的可支配收入高收入家庭：储蓄的差异较大低收入家庭：储蓄则更有规律性，差异较小?i的方差呈现单调递增型变化第9页，共48页，星期日，20