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2025年投资学专业题库——投资学中的风险调整方法

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本部分共20题，每题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.风险调整后收益率的计算方法中，以下哪一项最能体现投资者对风险的态度？

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森比率

D.信息比率

2.某投资组合的预期收益率为15%，标准差为10%，无风险收益率为5%。该组合的夏普比率是多少？

A.1.0

B.1.5

C.2.0

D.2.5

3.在投资组合管理中，以下哪一项指标最能反映投资组合的绝对表现？

A.夏普比率

B.资本资产定价模型（CAPM）

C.布雷特-马勒比率

D.马科维茨效率边界

4.某股票的预期收益率为12%，标准差为8%，市场组合的预期收益率为10%，标准差为15%，市场风险溢价为5%。根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的贝塔值是多少？

A.0.5

B.0.8

C.1.0

D.1.2

5.在投资组合管理中，以下哪一项指标最能反映投资组合的相对表现？

A.詹森比率

B.特雷诺比率

C.信息比率

D.夏普比率

6.某投资组合的预期收益率为20%，标准差为12%，无风险收益率为4%。该组合的夏普比率是多少？

A.1.0

B.1.5

C.2.0

D.2.5

7.在投资组合管理中，以下哪一项指标最能反映投资组合的分散化程度？

A.标准差

B.贝塔值

C.帕累托效率

D.夏普比率

8.某股票的预期收益率为10%，标准差为6%，市场组合的预期收益率为8%，标准差为12%，市场风险溢价为4%。根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的贝塔值是多少？

A.0.5

B.0.8

C.1.0

D.1.2

9.在投资组合管理中，以下哪一项指标最能反映投资组合的风险调整后收益？

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森比率

D.信息比率

10.某投资组合的预期收益率为18%，标准差为9%，无风险收益率为3%。该组合的夏普比率是多少？

A.1.0

B.1.5

C.2.0

D.2.5

11.在投资组合管理中，以下哪一项指标最能反映投资组合的主动管理能力？

A.夏普比率

B.詹森比率

C.特雷诺比率

D.信息比率

12.某股票的预期收益率为14%，标准差为7%，市场组合的预期收益率为12%，标准差为14%，市场风险溢价为6%。根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的贝塔值是多少？

A.0.5

B.0.8

C.1.0

D.1.2

13.在投资组合管理中，以下哪一项指标最能反映投资组合的波动性？

A.标准差

B.贝塔值

C.帕累托效率

D.夏普比率

14.某投资组合的预期收益率为22%，标准差为13%，无风险收益率为5%。该组合的夏普比率是多少？

A.1.0

B.1.5

C.2.0

D.2.5

15.在投资组合管理中，以下哪一项指标最能反映投资组合的绝对表现？

A.夏普比率

B.资本资产定价模型（CAPM）

C.布雷特-马勒比率

D.马科维茨效率边界

16.某股票的预期收益率为16%，标准差为9%，市场组合的预期收益率为14%，标准差为16%，市场风险溢价为7%。根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的贝塔值是多少？

A.0.5

B.0.8

C.1.0

D.1.2

17.在投资组合管理中，以下哪一项指标最能反映投资组合的相对表现？

A.詹森比率

B.特雷诺比率

C.信息比率

D.夏普比率

18.某投资组合的预期收益率为24%，标准差为14%，无风险收益率为6%。该