“学海拾珠”系列之跟踪月报--250908.pdfVIP

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金融工程

月报

“学海拾珠”系列之跟踪月报202508

报告日期：2025-09-08主要观点：

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Table_Author]本期新增量化金融相关的研究文献共计80篇，研究领域分布如下：权

分析师：骆昱杉

执业证书号：S0010522110001益类研究51篇（权益-ESG相关研究13篇）、基金类研究3篇、债券

邮箱：luoyushan@研究6篇、资产配置研究3篇。其中，机器学习在金融领域的应用研

究4篇，ESG一共19篇。

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@⚫2025年8月海外文献综述

本综述系统梳理了7月40余金融类期刊新发的文献和AI顶会论

文，本报告以整理量化金融领域的文献为主，涵盖权益类（非ESG）、

固收类、基金研究、资产配置、机器学习和权益-ESG类。

本期研究涵盖权益、固收、基金、资产配置及ESG等多个领域。

权益类研究聚焦公司信息披露、市场微观结构及因子定价，发现分析师

行为、机构监督及企业韧性显著影响市场表现。固收研究显示环境绩效

与ESG披露降低债券融资成本，绿色认证促进创新。基金研究表明文

化差异导致投资策略系统性分化，养老金表现受另类投资影响显著。资

[Table_CompanyReport]

相关报告产配置领域，主题投资与拓扑数据聚类优化组合绩效。机器学习广泛应

1.《如何在投资组合构建中纳入宏观用于选股与波动预测，NLP及深度学习提升信号提取与精度估计能

冲击？——“学海拾珠”系列之二百四力。ESG研究揭示公共数据开放、极端天气及金融市场化等因素对企

十八》业ESG表现、绿色washing及创新行为存在多维度影响，为政策制定

2.《分散化投资是否驱动大盘股需与投资决策提供了重要参考。

求？——“学海拾珠”系列之二百四十

七》⚫“学海拾珠”系列文献数据库

3.《基于图形派与基本面派的股市信我们建立了系统的学术文献追踪机制，持续关注40余本国际权威

息效率模型——“学海拾珠”系列之二金融与量化研究期刊及顶级学术会议。每月定期汇总整理这些平台最新

百四十六》收录的量化相关研究成果，确保研究团队能够及时把握学术前沿动态。

4.《分析师覆盖度与基金羊群行为—

—“学海拾珠”系列之二百四十五》

5.《异常值稳健回归控制下的EP因⚫风险提示

子有效性重估——“学海拾珠”系列之文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

二百四十四》

6.《基于贝塔质量的多空因子策略

（BABB）——“学海拾珠”系列之二

百四十三》

敬请参阅末页重要声明及评级说明