“逐鹿”Alpha专题报告(二十八)——分钟因子模型-250905.pdfVIP

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2025-09-22 发布于内蒙古
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证券研究报告·金融工程深度

“逐鹿”Alpha专题报告（二十八）金融工程研究

——分钟因子模型

核心观点

姚紫薇

本文通过对A股市场日内微观结构的分析，我们成功构建了一个yaoziwei@

基于分钟因子模型的隔夜交易策略。策略采用集成学习，融合了SAC编号:S1440524040001

LightGBM在截面数据上的优势和我们自研的pegformer模型在

时间序列上的强大捕捉能力。在2022年至2025年7月的样本外王超

测试中，该策略表现出卓越的盈利能力和稳健性。预测因子ICwangchaodcq@

均值达到0.087，信息比率高达9.136。在千2的交易成本假设下，

SAC编号:S1440522120002

策略能实现超过64.15%的年化超额收益和3.53的夏普比率。

主要内容发布日期：2025年09月05日

市场表现

简介

45%

本文在分钟频率上构建预测因子，并结合股票的日内交易模式与35%

微观结构特征，利用机器学习算法训练端到端的分钟频预测模25%

15%

型。

-5%

001011810101

日内股价形态特征333333233333

////////////

890121234567

//111///////

44///5555555

224442222222

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专注于金融公司，实体制造业，销售代理公司的企业文化和实体项目或者互联网项目的策划编写润色，曾经协助多家基金公司，保险代理公司，房地产代销公司等初创企业完成企业文化和人事营销等制度的编写，由于疫情影响离开了喜欢的首都。

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