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“逐鹿”Alpha专题报告——分钟因子模型-中信建投.docx

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    一、简介 1

    二、日内股价形态特征 1

    三、因子构建 3

    Alpha158因子 3

    FactorZoo因子 5

    因子筛选 7

    四、模型 8

    整体框架：集成学习 8

    LightGBM 8

    pegformer 8

    pegformer模型结构 9

    pegformer模型设置 9

    增量学习 10

    五、结果 11

    因子分析 11

    策略回测 12

    六、结论 14

    风险分析 15

    图目录

    图1:日内股价形态 2

    图2:沪深300日内累计净值 3

    图3:沪深300隔夜累计净值 3

    图4:Alpha360

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