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聯立方程計量經濟模型理論方法
TheTheoryandMethodologyoftheSimultaneous-EquationsEconometricsModel(SEM);§6.1問題的提出;一、經濟研究中的聯立方程計量經濟學問題;⒈研究對象;⒉一個簡單的宏觀經濟系統;在消費方程和投資方程中，國內生產總值決定居民消費總額和投資總額；
在國內生產總值方程中，它又由居民消費總額和投資總額所決定。;二、計量經濟學方法中的聯立方程問題;⒈隨機解釋變數問題;⒉損失變數資訊問題;⒊損失方程之間的相關性資訊問題;⒋結論;§6.2聯立方程計量經濟學模型的若干基本概念;一、變數;⒈內生變數（EndogenousVariables）;一般情況下，內生變數與隨機項相關，即;⒉外生變數(ExogenousVariables);⒊先決變數（PredeterminedVariables）;二、結構式模型
StructuralModel;⒈定義;⒉結構方程的方程類型;⒊完備的結構式模型;⒋完備的結構式模型的矩陣表示;23;24;⒌簡單宏觀經濟模型的矩陣表示;26;三、簡化式模型
Reduced-FormModel
;⒈定義;⒉簡化式模型的矩陣形式;⒊簡單宏觀經濟模型的簡化式模型;四、參數關係體系;⒈定義;⒉作用;Π21反映Yt-1對It的直接與間接影響之和；而其中的β2正是結構方程中Yt-1對It的結構參數，顯然，它只反映Yt-1對It的直接影響。
在這裏，β2是Yt-1對It的部分乘數，Π21反映Yt-1對It的完全乘數。
注意：簡化式參數與結構式參數之間的區別與聯繫。;§6.3聯立方程計量經濟學模型的識別
TheIdentificationofSEMs;一、識別的概念;⒈為什麼要對模型進行識別？;如果利用C、Y的樣本觀測值並進行參數估計後，很難判斷得到的是消費方程的參數估計量還是新組合方程的參數估計量。這二個方程被認為是“觀測上無區別”（observationallyindistinguishable）。
只能認為原模型中的消費方程是不可估計的。
這種情況被稱為不可識別(unidentified)。
只有可以識別的方程才是可以估計的。;⒉識別的定義;以是否具有確定的統計形式作為識別的基本定義。
什麼是“統計形式”？
什麼是“具有確定的統計形式”？;⒊模型的識別;⒋恰好識別與過度識別;二、從定義出發識別模型;⒈例題1;第1與第3個方程的線性組合得到的新方程具有與投資方程相同的??計形式，所以投資方程也是不可識別的。
於是，該模型系統不可識別。
參數關係體系由3個方程組成，剔除一個矛盾方程，2個方程不能求得4個結構參數的確定值。也證明消費方程與投資方程都是不可識別的。;⒉例題2;參數關係體系由6個方程組成，剔除2個矛盾方程，由4個方程是不能求得所有5個結構參數的確定估計值。
可以得到消費方程參數的確定值，證明消費方程可以識別；因為只能得到它的一組確定值，所以消費方程是恰好識別的方程。
投資方程都是不可識別的。
注意：與例題1相比，在投資方程中增加了1個變數，消費方程變成可以識別。;⒊例題3;參數關係體系由9個方程組成，剔除3個矛盾方程，在已知簡化式參數估計值時，由6個方程能夠求得所有6個結構參數的確定估計值。
所以也證明消費方程和投資方程都是可以識別的。
而且，只能得到所有6個結構參數的一組確定值，所以消費方程和投資方程都是恰好識別的方程。
注意：與例題2相比，在消費方程中增加了1個變數，投資方程變成可以識別。;⒋例題4;參數關係體系由12個方程組成，剔除4個矛盾方程，在已知簡化式參數估計值時，由8個方程能夠求得所有7個結構參數的確定估計值。
所以也證明消費方程和投資方程都是可以識別的。
但是，求解結果表明，對於消費方程的參數，只能得到一組確定值，所以消費方程是恰好識別的方程；
而對於投資方程的參數，能夠得到多組確定值，所以投資方程是過度識別的方程。;注意：
在求解線性代數方程組時，如果方程數目大於未知數數目，被認為無解；如果方程數目小於未知數數目，被認為有無窮多解。
但是在這裏，無窮多解意味著沒有確定值，所以，如果參數關係體系中有效方程數目小於未知結構參數估計量數目，被認為不可識別。
如果參數關係體系中有效方程數目大於未知結構參數估計量數目，那麼每次從中選擇與未知結構參數估計量數目相等的方程數，可以解得一組結構參數估計值，換一組方程，又可以解得一組結構參數估計值，這樣就可以得到多組結構參數估計值，被認為可以識別，但不是恰好識別，而是過度識別。;⒌如何修改模型使不可識別的方程變成可以識別;三、結構式識別條件
(StructuralCondition
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