2025年银行从业中级《风险管理》真题考点班.pdfVIP

第01讲真题考点（一）第01讲真题考点（一）

第一章风险管理基础第一章风险管理基础

【【单项选择题单项选择题】】基于（）的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质

甚至同一个借款人，应是全面的。

A．风险对冲

B．风险转移

C．风险分散

D．风险补偿

【答案】C

【解析】风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险原理，

商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业

银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和

降低风险。

【【单项选择题单项选择题】】（）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具

有的对冲特性进行风险对冲。

A．风险对冲

B．组合对冲

C．自我对冲

D．市场对冲

【答案】C

【解析】商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。其中，自我对冲是指商业银行利

用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲；市场对冲是

指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

【【单项选择题单项选择题】】（）属于商业银行所面临的市场风险。

A．商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

B．金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险

C．交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

D．由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险

【答案】B

【解析】市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风

险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。

【【单项选择题单项选择题】】商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

A．市场风险

B．流动性风险

C．操作风险

D．信用风险

【答案】D

【解析】信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。

作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违

约的风险。

【【单项选择题单项选择题】】权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级，则表明与该企业发生

业务往来的商业银行所面临的（）增加。

A．声誉风险

B．操作风险

C．信用风险

D．法律风险

【答案】C

【解析】信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品

价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。该企业的评级下降会使与该企业发生业务

往来的商业银行所面临的信用风险增加。

【【单项选择题单项选择题】】在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A．减少经济资本配置

B．降低风险暴露

C．风险转移

D．设定止损限额

【答案】A

【解析】风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选

择。在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。

【【单项选择题单项选择题】】下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A．汇率风险

B．操作风险

C．商品价格风险

D．利率风险

【答案】B

【解析】风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为

自我对冲和市场对冲两种情况。操作风险很难通过风险对冲策略进行管理。

【【单项选择题单项选择题】】下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是（）。

A．信用风险

B．市场风险

C．声誉风险

D．操作风险

【答案】B

【解析】由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体

内分散化投资完全消除。国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险。

【【单项选择题单项选择题】】如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产

组合的总体风险一般会（）。

A．增加

B．降低

C．不变

D．负相关

【答案】B

【解析】根据投资组合分散风险的原理，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系

数为负时，风险分散效果较好。

【【单项选择题单项选择题】】商