经典正态线性回归模型.pptVIP

经典正态线性回归模型演示文稿;（优选）经典正态线性回归模型;现在是3页\一共有52页\编辑于星期四;暨南大学经济学院统计系陈文静;现在是5页\一共有52页\编辑于星期四;现在是6页\一共有52页\编辑于星期四;暨南大学经济学院统计系陈文静;采用正态分布假定的理由;现在是9页\一共有52页\编辑于星期四;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;;2有效性

(efficiency);;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;现在是20页\一共有52页\编辑于星期四;OLS估计量的值是根据样本数据利用公式计算得出的。对于一个给定的总体，由于研究者通常仅有一个样本，因此，计量经济学的初学者常常假定回归分析只能产生的一个估计值。然而，事实上，来自于相同总体的不同样本都会产生不同的估计值。所有可能的样本集有一个相同的分布，该分布具有均值和方差。尽管在大多数实际应用中，我们面对的是从总体抽取的唯一样本，但我们仍需要讨论的抽样分布性质。务必记住，抽样分布是指不同值的分布，这些值来自不同的样本，而不是同一样本。因为误差项的正态分布同样意味着的OLS估计量也是正态分布，所以这些被假定为正态分布。;现在是22页\一共有52页\编辑于星期四;暨南大学经济学院统计系陈文静;现在是24页\一共有52页\编辑于星期四;现在是25页\一共有52页\编辑于星期四;现在是26页\一共有52页\编辑于星期四;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;概率密度函数;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;c2分布

(图示);暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;现在是51页\一共有52页\编辑于星期四;谢谢大家！