计量经济学第四章多重共线性.pptVIP

计量经济学第四章多重共线性第1页，共21页，星期日，2025年，2月5日问题的提出在前述基本假定下OLS估计具有BLUE的优良性。然而实际问题中，这些基本假定往往不能满足，使OLS方法失效不再具有BLUE特性。估计参数时，必须检验基本假定是否满足，并针对基本假定不满足的情况，采取相应的补救措施或者新的方法。检验基本假定是否满足的检验称为计量经济学检验第2页，共21页，星期日，2025年，2月5日回顾6项基本假定（1）解释变量间不相关（无多重共线性）（2）E(ui)=0（随机项均值为零）（3）Var(ui)=?2（同方差）（4）Cov(ui,uj)=0（随机项无自相关）（5）Cov(X,ui)=0（随机项与解释变量X不相关）（6）随机扰动服从正态分布。第3页，共21页，星期日，2025年，2月5日不满足基本假定的情形（1）1、通常不会发生随机扰动项均值不等于0的情形。若发生也不会影响解释变量的系数，只会影响截距项。2、随机扰动项正态性假设一般能够成立，就算不成立，在大样本下也会近似成立的。所以不讨论此假定是否违背。第4页，共21页，星期日，2025年，2月5日不满足基本假定的情形（2）3、解释变量之间相关=多重共线4、随机扰动项相关=序列自相关时间序列数据经常出现序列相关5、随机扰动项方差不等于常数=异方差截面数据时，经常出现异方差第5页，共21页，星期日，2025年，2月5日解决问题的思路1、定义违反各个基本假定的基本概念2、违反基本假定的原因、背景3、诊断基本假定的违反4、违反基本假定的补救措施（修正）第6页，共21页，星期日，2025年，2月5日4.1多重共线性的实例、定义、产生背景实例例一消费与收入、家庭财富例二汽车保养费与汽车行驶里程、拥有汽车时间第7页，共21页，星期日，2025年，2月5日本章主要介绍4.1多重共线性的实例、定义、产生背景；4.2多重共线性产生的后果；4.3多重共线性的检验；4.4多重共线性的修正。第8页，共21页，星期日，2025年，2月5日多重共线性的定义第9页，共21页，星期日，2025年，2月5日多重共线性分类第10页，共21页，星期日，2025年，2月5日产生多重共线性的背景（1）时间序列数据中经济变量在时间上常有共同的变动趋势；（2）经济变量之间本身具有内在联系（常在截面数据中出现）；（3）由于某种决定性因素的影响可能使各个变量向着同方向变化；（4）滞后变量引入模型，同一变量的逐次值一般都存在相互关系；第11页，共21页，星期日，2025年，2月5日4.2多重共线性的后果完全多重共线性下的后果（1）参数估计值不确定；（2）参数估计值的方差无限大；第12页，共21页，星期日，2025年，2月5日不完全多重共线性下的后果（1）参数估计仍是无偏估计，但不稳定；（2）参数估计式的方差随着共线性程度的增大而增大。（3）t检验失效，区间估计失去意义；（4）严重多重共线性时，甚至参数估计式的符号与其经济意义相反。得出完全错误的结论。第13页，共21页，星期日，2025年，2月5日4.3多重共线性的检验（1）简单相关系数矩阵法（辅助手段）此法简单易行；但要注意两变量的简单相关系数包含了其他变量的影响，并非它们真实的线性相关程度的反映；一般在0.8以上可初步判定它俩之间有线性相关。（2）变量显著性与方程显著性综合判断；（修正）可决系数大，F值显著大于临界值，而t值不显著；那么可认为存在多重共线性。（3）辅助回归：将每个解释变量对其余变量回归，若某个回归方程显著成立，则该解释变量和其余变量有多重共线性。第14页，共21页，星期日，2025年，2月5日多重共线性的检验（4）方差扩大（膨胀）因子法为线性相关系数的平方（5）直观判断法增加或者减少一个解释变量，或者改变一个观测值时，回归参数发生较大变化。重要解释变量没有通过t检验。有些解释变量的回归系数符号与定性分析的相反。第15页，共21页，星期日，2025年，2月5日